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五矿期货:1月17日金属早报

2011-01-17 09:18 来源: 我的有色网
金融市场交易
LME交易行情
品种
开盘
最高
最低
收盘
成交量
持仓
增减
库存
增减
9570
9650
9570
9650
103334
323262
+10
376225
-1125
2479
2477
2462
2472
143457
722739
-14319
4435000
+50
2626
2680
2626
2678
17170
116798
+1335
210975
-450
2440
2457
2440
2457
35772
246917
-847
709725
-100
26700
26900
26600
26850
2503
20193
+278
17250
+80
25380
25900
25380
25875
16090
99126
+106
136302
-360
 
LME持仓信息
 
铜持仓分布
增减
铝持仓分布
增减
锌持仓分布
增减
CASH/19JAN
19992
-2997
75928
-11784
21646
-2388
20JAN/16FEB
54115
-1223
112898
168
46451
-656
17FEB/16MAR
97171
1524
155504
-921
66876
449
17MAR/3MTH
36904
2838
55715
1963
29980
1531
REST OF MAR
5837
186
36887
824
9187
-47
01APR/63MTH
109243
-318
285807
-4569
72777
264
 
LME铜铝锌成交量
品种
上午第一节场内交易
第二节场内
交易
混合交易
下午第一节场内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
办公室交易
当天总成交
(含调期、场外交易量)
220
710
0
360
450
1927
99667
103334
1220
265
0
250
230
6563
134929
143457
1100
241
0
200
140
844
33247
35772
 
LME铜铝锌库存变化
 
 
入库
出库
取消仓单
比利时
 
 
32650
新加坡
 
 
荷兰
 
100
西班牙
 
 
英国
 
 
马来西亚
 
 
迪拜
 
 
美国
 
975
韩国
 
 
意大利
 
 
德国
 
50
瑞典
 
 
土耳其
 
 
日本
 
 
马来西亚
 
 
164350
荷兰
 
375
新加坡
300
 
韩国
 
 
意大利
 
 
英国
 
 
瑞典
 
 
比利时
 
 
美国
850
 
西班牙
 
 
德国
 
 
土耳其
 
 
日本
 
 
迪拜
 
 
荷兰
 
 
1350
德国
 
 
新加坡
 
 
迪拜
 
 
比利时
 
 
瑞典
 
 
意大利
 
 
英国
 
 
西班牙
 
 
美国
 
75
马来西亚
 
25
韩国
 
 
土耳其
 
 
日本
 
 
 

  

 

LME市况报告---期铜小幅上扬,但市场关注中国需求
* 中国上调存款准备金率
    * 美国12月工业生产增加
期铜周五小幅收涨,从日低反弹,因美元疲弱和投资者消化美国公布的喜忧参半的经济数据.对中国需求的担忧令市场乐观人气受限.
    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨9,650美元,周四收报9,620美元.
    期铜价格稍早回落,因中国收紧货币政策.但在一些列美国经济数据公布后,美元走软,铜价反弹至平盘之上.
    法国巴黎银行的分析师Stephen Briggs称,"我有些谨慎,部分金属看起来涨势有些过度.目前来自经济生活的实际需求较为疲弱."
 今日美国公布的数据良莠不齐,零售销售增幅不及预期.汽油价格上扬令1月稍早消费者信心回落.其它数据现实,潜在通胀仍然温和,且美国12月工业生产增幅超过预期.
    铜前景仍然利好,因预期今年将出现供应短缺.
    伦敦金属交易所铜库存减少1,125吨,至376,225吨.
    12月9日以来增加了约三万吨,引发对需求的担忧.不过,分析师强调称,库存较去年2月中旬触及的六年半高位下降了30%.
    铝库存继续攀升,最新报4,435,000吨.
   三个月期铝收报每吨2,472美元,周四报2,482美元. 
   三个月期锌收报每吨2,457美元,周四收报2,462美元.
三个月期铅报每吨2,678美元,周四报2,635美元.
三个月期锡报每吨26,850美元,周四报26,850美元.
三个月期镍收报每吨25,875美元,周四收报25,550美元.接近去年5月触及的最高.
 
美国CFTC铜市场持仓结构表
 
非商业持仓量
商业持仓量
可报告合计持仓量
不可报告持仓量
总持仓
投机
净多
日期
多头
空头
跨期
多头
空头
多头
空头
多头
空头
2010-8-24
36304
26890
18981
72217
76927
127502
122798
12375
17079
139877
9414
2010-8-31
39392
26162
17512
64771
75360
121675
119034
12531
15172
134206
13230
2010-9-7
41758
26975
17683
64529
77620
123970
122278
13109
14801
137079
14783
2010-9-14
42144
25735
16694
67025
84461
125863
126890
15165
14138
141028
16409
2010-9-21
43852
26803
16458
67506
86103
127816
129363
15524
13977
143340
17049
2010-9-28
48383
26221
15410
68712
92459
132505
134090
15239
13654
147744
22162
2010-10-5
51583
27184
17496
67855
94481
136934
139161
16523
14296
153457
24399
2010-10-12
52794
28726
18559
70002
97325
141355
144610
17562
14307
158917
24068
2010-10-19
54303
28153
19898
71698
101035
145899
149086
16956
13769
162855
26150
2010-10-26
55260
28797
22707
72172
101358
150139
152862
16924
14201
167063
26463
2010-11-2
52585
27377
22201
71961
100526
146747
150104
16462
13105
163209
25208
2010-11-9
55566
25477
17705
72427
107310
145698
150492
18347
13553
164045
30089
2010-11-16
49986
24026
15385
69716
98920
135087
138331
17245
14001
152332
25960
2010-11-23
46097
23307
16097
67879
93305
130073
132709
15981
13345
146054
22790
2010-11-30
47784
26677
16420
68699
92608
132903
135705
15346
12544
148249
21107
2010-12-07
53567
27135
16221
69090
101401
138878
144757
18797
12918
157675
26432
2010-12-14
58287
28019
16895
69972
104818
145154
149732
18392
13814
163546
30268
2010-12-21
59804
27641
17186
71398
107102
148388
151929
18034
14493
166422
32163
2010-12-28
61837
30035
16840
71176
106323
149853
153198
17481
14136
167334
31802
2011-1-4
61858
30245
17716
69780
104737
149354
152698
16935
13591
166289
31613
 
经济数据
〔表格〕美国11月企业库存较增加0.2%,预估为增加0.7%
 美国商务部周五公布,美国11月企业库存较前月增加0.2%,预估为增长0.7%.10月修正後为增长0.8%,前值为增长0.7%.
 11月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
 (变动百分比)       11      10     (前值) 10/0911 
 库存               0.2       0.8       0.7       6.8 
 销售               1.2       1.5       1.4       8.5  
 (10亿美元计)     11      10     (前值)    0911
 库存             1,421.6   1,418.5   1,417.7   1,330.6  
 销售             1,133.1   1,119.9   1,118.8   1,044.6  
 库存/销售比        1.25      1.27      1.27      1.27  
 
〔表格〕美国12月工业生产较前月增加0.8%,预估为上升0.5%
  美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布的数据显示:
 * 美国12月工业生产较前月增加0.8%,预估为上升0.5%,11月修正後为上升0.3%(前值为增长0.4%)
 * 美国12月产能利用率为76.0%(预估为75.6%),11月修正後为75.4%(前值为75.2%)
 经季节调整的数据如下
                      12 11    10 1012/0912 
 工业生产(%)          0.8    0.3   -0.1      5.9
   (%)                   0.4   -0.2           
 工业生产指数         94.9   94.1   93.8        
                      12   11    10    0912 
 产能利用率(%)        76.0   75.4   75.2     71.6
    (%)                  75.2   74.9        
 
国际金融市场
道琼斯工业平均
纳斯达克综合
英国伦敦FTSE
德国法兰克福DAX
法国巴黎CAC40
11787.38
55.48
2755.3
20.0
6002.07
-21.81
7075.7
0.6
3983.28
8.45
澳元/美元
英镑/美元
欧元/美元
美元/日元
美元/人民币
0.9895
-0.0079
1.588
0.004
1.3359
0.0009
83.01
0.3
6.5889
-0.0177
CRB-R
美元指数
近月黄金
纽约原油近月
波罗的海干货
333.06
-0.06
79.15
-0.05
1360.5
-26.5
91.54
0.14
1439
-7
 
美股盘后─未在意经济数据平淡 道琼收高55点
美国今日公布经济数据平淡,但投资人并未在意,焦点转移至下周系列企业财报,股市周五温和收高。道琼与S&P 500连续第七周周线收高,其中道琼指数创下自2010年4月以来最长周线上涨期间。分析师说,今日经济报告并非良好,股市走势可谓非比寻常。
道琼工业平均指数收高55.48点或0.47%至11787.38。
Nasdaq指数收高20.01点或0.73%至2755.30。
S&P 500指数收高9.48点或0.74%至1293.24。
费城半导体指数收高11.77点或2.68%至451.59。
道琼成份股中,今早公布获利强劲的JPMorgan Chase (摩根大通)(JOM-US)与American Express (美国运通)涨势领先。
分析师说,摩根大通预示下周企业季报将会亮丽,有助带动股市。由于股市现在已超买,易于回档整理。
但股市并未大幅下跌,只是震荡整理。这类回文件其实是良好讯号,显示具有支撑。周四,在平静交易中,股市小幅收低。
企业:摩根大通银行今早公布第四季获利上升47%至48亿美元,或每股1.12美元,高于分析师预估的每股99美分。该投资银行亦连续第二季增加提列与抵押贷款有关的法律费用准备金。其股价上涨1.6%。
拥有1美元DVD租赁公司Redbox的Coinstar (CSTR-US)于周四收盘后公布,获利与销售均低于预期,其股价大跌26%。
周四收盘后,Intel (英特尔)(INTC-US)公布公司史上最佳第四季财报。该芯片制造厂营收与获利均创新高。但英特尔股价下跌约0.7%。
世界市场:欧洲股市收盘错综。英国FTSE-100指数下跌0.4%,德国DAX指数持平,法国CAC-40收高0.2%。
中国央行周五说,将调高银行存款准备金率0.5个百分点。为对抗通货膨胀,中国政府去年已六度调高存款准备金率。
亚洲股市收盘错综。上海综合指数大跌1.3%,日经指数下跌0.9%,香港恒生指数则上涨0.2%。
经济:美国政府今日公布12月通货膨胀与零售销售均上升,但并不足支撑股市。
美国12月消费者物价指数(CPI)上升0.5%,11月为上升0.1%。
12月核心CPI为上升0.1%,符合预估,11月亦为上升0.1%。
美国12月零售销售上升0.6%,分析师预估为上升0.7%,11月为上升0.8%。扣除汽车类,12月零售销售为上升0.4%,分析师预估为上升0.6%,11月为上升1.2%。
联邦准备理事会(Fed)说,12月工业生产上升0.8%。12月产能使用率上升至76%。11月为75.4%。
汇率与商品:美元兑英镑下跌,但美元兑欧元与兑日元则上涨。
2月原油上涨14美分,收于每桶91.54美元。
2月黄金期货下跌26.50美元,收于每盎司1360.50美元,接近六周低点。
公债:美国10年期公债价格下跌,殖利率上升至3.31%,周四为3.30%。
 
欧股盘后─中美消息挫伤投资信心 泛欧跌0.1% 周线升1%
欧股周五(14日)大抵收低,系因中国提高银行存准率,且数据显示美国消费者信心意外下滑,挫伤投资人信心。
然而,科技产业因美国芯片大厂 Intel Corp (英特尔) (INTC-US) 财报亮眼而走涨。
泛欧道琼Stoxx 600指数下滑 0.1%至 283.77。本周周线仍有 1%升幅。
针对中国调高存准率的举动,Hargreaves Lansdown股市分析师Keith Bowman表示:「我们看到这对伦敦较大型的矿业股有影响。」
能源类股拉低英国 FTSE 100指数,使其收低 0.4%至 6002.07。Fresnillo PLC (FRES-UK) 大跌 4.2%;Kazakhmys  PLC (KAZ-UK) 下跌 1.3%。
矿业对经济消息相当敏感,特别是来自中国的消息,因为中国是数种金属和其它商品的主要消费国。
德国钢铁厂 ThyssenKrupp AG (TKA-DE) 下挫 3.2%。
市场今日也消化美国经济消息,亦即1月份消费者信心意外下滑与零售销售升幅小于预期的消息。
德国DAX 30指数近乎持平,收在 7075.70点。德国证交所 (DB1-DE) 股价上涨 4.4%至 56.89 欧元,为DAX 30指数成分股涨幅较高的个股之一。
Exane BNP Paribas 周五表示,偏好德国证交所多于伦敦证交所 (LSE-UK),并调降伦敦证交所股票评价,自「优于大盘」降为「中立」,同时调升德国证交所目标价 8%至 68 欧元。
法国CAC 40指数上涨 0.2%至 3983.28。EADS (EAD-FR) 延续本周强劲涨势,周五上涨 2.2%,推高大盘。
葡萄牙 PSI 20指数下滑 1.3%,Banco Comercial Portugues (BCP-PT) 下挫 2.4%。
西班牙 IBEX 35指数仅微幅收高。Hargreaves Lansdown的Bowman 表示:「西班牙昨日成功标售公债,也暂时舒缓了主权债务的市场担忧,但我们在接下来的公债标售行动中,会看到市场担忧情绪再升。」
英特尔公布第4季获利大升 48%,且展望乐观,带动科技产业。ARM Holdings (ARM-UK) 大涨 5.3%;ASML Holding NV (ASML-NL) 上涨 6.4%;Infineon Technologies (英飞凌) (IFX-DE) 上涨 1.6%。
 
纽约汇市─美消息利空 美元周线下滑2.4% 9月以来最大
周五 (14日)交易,美元兑多数贸易国货币走跌,为9月以来最大单周跌幅,系因消费者信心意外下滑,且零售销售升幅小于经济学家的预期。
欧元兑美元今日走势波动,系因国际信评机构Fitch Ratings (惠誉) 将希腊债信评等打入垃圾等级。澳元和南非的rand下滑,系因中国宣布调高银行存准率,以对抗通膨,挫伤商品出口商的展望。
外汇交易商Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市场分析师Omer Esiner表示:「美元的市场情绪已经处于一种负面,比我们所见还要负面。」
北京时间5:11,美元指数本周下滑 2.4%至79.099。1月7日时为81.012。本周跌幅为9月24日止当周之后最大,当时联准会(Fed)示意进一步宽松货币政策以支撑美国经济的意愿。
路透社/密西根大学的消费者信心指数12月份自 74.5下降至 72.7,经济学家原预期中值为上升至 75.5。
商务部今日报告,美国零售销售 12月份上升0.6%,较前月的0.8%升幅缩减,也不及分析师预期。
欧元兑美元本周升幅 3.6%,1月10日时欧元曾触及 4 个月低点,达 1.2867 美元。美元兑日元上涨 0.1%至 82.93日元,周跌幅缩减至 0.3%。
欧洲统计局今日公布,欧洲通膨12月份加速,自前月的1.9%上升至 2.2%,为2008年10月以来最快,也符合1月4日的估计值。
纽约Brown Brothers Harriman & Co.货币分析师Marc Chandler表示,由于欧洲主权债务危机挫伤信心,欧元6月之前可能会贬值至 1.18美元。惠誉认为展望负面,希腊长期外汇和当地货币发行者违约评价今日遭调降,自「BBB-」降至「BB+」,以及垃圾等级。
南非的rand和澳元兑美元的表现最糟糕,系因中国调升银行的存准率0.5个百分比,且澳洲大洪水也拖累市场表现。Rand兑美元下跌1.3%至 6.9324;澳元兑美元贬值 0.7%至 99.09 美分。
巴西的real 兑美元下滑 0.5%至 1.6817,系因巴西央行出手阻止货币上升,将提供 10 亿美元在期货市场购买美元。
 
纽约债市—公债价格回落,因投资者转投股市
* 股市上扬吸引投资者撤出避险的美国公债
* 投资者在三天长周末前轧平头寸
* 美国12月零售销售和总体CPI增长
美国公债价格周五回落,因投资者风险意愿增强,股市上扬即是证明,美国公债的避险魅力被削弱.
标普500指数有望录得七周连涨.
今日公布的数据显示,美国12月零售销售总体增长0.6%,不包括的汽车销售增长0.5%.
数据略低于分析师的预期,资料公布之初推高公债价格.但不包括汽车,汽油和食品的销售增长良好,为0.6%,High Frequency Economics的首席美国经济学家Ian Shepherdson表示.
从这方面看,零售销售"非常强劲",因此对诸如公债等避险资产较为不利,Hartford Investment Management Co.旗下Hartford Inflation Plus Fund (HIPAX)基金的资产组合经理Ray Humphries表示.该公司管理着1,617亿美元的资产.
对于做多公债的投资者,经济增长加速,如果还伴随着通胀,是主要风险,因通胀削弱了固定收益证券的价值.
指针10年期公债US10YT=RR价格回落7/32,收益率从周四尾盘的3.30%升至3.33%.
投资者在三日长周末前轧平头寸也在今日下午的交易中令公债承压.
"投资者很疲惫且有较多多头头寸,他们在长周末前压平头寸,"Jefferies & Co.驻纽约的首席固定收益技术策略师John Spinello表示.
美国金融市场周一因马丁路德金日假期休市一天.
10年期公债收益率US10YT=RR稍早跌至3.29%的低位,为三周最低.
今日的另一项数据显示,12月潜在通胀持稳.但总体通胀受食品和能源价格提振上扬.
债市投资者可以从两个方面解读油价上涨.
他们可以将此视为消费税,因消费者将更多的收入用于购买汽油.按照这种理解,公债价格应该攀升,因这样会导致经济成长放缓.
另一种解读是会推升通胀,因油价上扬将导致其它商品的价格上涨,因例如,油价上涨将令运费增加.为弥补潜在的通胀,公债收益率可能必须上升.
10年期公债收益率目前处于较低水平,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)大规模购买公债,管理着1,650亿美元的纽约Oppenheimer Funds的经济学家Brian Levitt称.
他表示,在美联储开始实施新一轮公债购买计划前,10年期公债收益率"逼近4%".
收益率攀升,"因受美联储刺激举措的影响,经济状况改善且投资者买入风险较高资产,"这并不令人意外,Levitt称.
他指出,公债收益率不会大幅攀升,但会随着经济状况的逐步改善缓慢升高.
作为旨在令经济成长加速并拉低高企失业率的6,000亿美元购债计划的一部分,美联储周五购买了73.1亿美元2015-2016年到期的公债,下周将购买195亿美元的公债和20亿美元的通膨保值债券(TIPS).
交易商称,美联储的购债行动将在下周支撑公债,尤其是在周四美联储购债规模较预期增加后.周四美联储购买了84.1亿美元的公债2016-2017年到期的公债.
五年期公债US5YT=RR价格回落4/32,收益率报1.93%,周四尾盘报1.89%.
30年期公债US30YT=RR价格回落15/32,收益率报4.53%,周四尾盘报4.50%.
 
能源盘后─企业获利正面 美元走贬 纽约期油涨 周线升4%
纽约期油周五 (14日)收高,周线上升 4%,系因企业获利消息使投资人乐观,有助于抵销美国一连串利空交错的经济数据与中国提高存准率的影响。
纽约2月期油上涨 14美分,收每桶 91.54美元,稍早交易曾下跌1%以上至每桶迫近90美元。
终盘回涨让原油本周收升 4%,自上周五每桶 88.03 美元的3周低点上升。
由于连续数个负债沉重的欧洲国家能在市场成功筹资,市场对欧债的担忧稍微减缓。欧洲央行也重申对收购债券的支持,提振欧元也让美元走贬。美元贬值易使美元计价的商品走涨,例如原油等。
继周四劳工部公布上周请领失业救济金人数上升的消息之后,周五坏消息接踵而来,12月份零售销售成长不及预期、11月份消费者信心意外下滑、企业库存增加程度低于预期。
另外,12月份整体消费者物价上升 0.5%,核心物价上升0.1%,符合预期。
亚洲能源市场交易则面临中国人行调高银行存准率所带来的压力。
其它能源商品:
2月交货的天然气价格收升至每百万Btu 4.47美元,本周收升 1.4%。
2月交货的汽油上升 4 美分,收每加仑 2.49 美元,本周升幅达3.3%。
2月热燃油上升 4 美分,收每加仑 2.65美元,周线跳升 6.4%。
 
贵金属行情简报
贵金属盘后─欧元担忧减缓 中国升息黄金收低26.50美元
黄金期货周五每盎司下跌逾26美元,创近八周收盘低点。欧元担忧减缓,且中国大陆调高存款准备金率,削弱了黄金买盘,但分析师对黄金的整体展望,仍然乐观。
分析师说,在中国,日本及欧洲央行买盘支撑下,葡萄牙,西班牙与意大利政府标售公债成功,筹得部份资金,黄金价格因而下跌。
由于欧元不致崩跌,黄金因而受到压力。
纽约2月黄金下跌26.50美元,或1.9%,收于每盎司1360.50美元。创11月22日以来最低收盘水平。1.9%的跌幅,亦创下1月4日以来最大单日跌幅。
2月黄金本周收低8.40美元,或0.6%,今年以来则下跌4.3%。
分析师说,其实欧元区的主权债务问题并未改变。债务水平必须减少,加上现金流量增加,情况方能反转。
但亚洲需求持续削减卖压。下个月初开始的中国新年,可望使黄金买盘增加。不预期黄金价格会大幅下跌。
近来因经济数据少有变动,黄金价格持续整理。
路透社与密西根大学公布1月初消费者信心指数下降至72.7,12月为74.5。
中国今日调高存款准备金率,亦削弱了黄金买盘。黄金目前处于整理阶段,可能持续走低,买盘可能在1250至1265美元水平。
但黄金的基本面仍良好,由于政治面无法解决汇率问题,整理过后,黄金的多头市场将会持续。
其它金属中,3月白银随黄金走低,收低94美分,或3.2%,至每盎司28.32美元。
3月钯金下跌22.95美元,或2.8%,收于每盎司790.50美元。周四,3月钯金收于813.45美元,创2001年2月以来最高收盘水平。
4月白金下跌5.20美元,或0.3%,收于每盎司1816美元。

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