五矿期货:1月11日金属早报
2011-01-11 08:35 来源： 我的有色网
金融市场交易
LME交易行情
|
品种
|
开盘
|
最高
|
最低
|
收盘
|
成交量
|
持仓
|
增减
|
库存
|
增减
|
|
铜
|
9430
|
9459
|
9300
|
9335
|
104725
|
322083
|
-167
|
378300
|
-1225
|
|
锡
|
26400
|
26450
|
26105
|
26120
|
7560
|
20019
|
-179
|
16690
|
-15
|
|
铅
|
2642
|
2649.5
|
2578
|
2586.3
|
27026
|
117138
|
-213
|
210375
|
675
|
|
锌
|
2427
|
2427
|
2355
|
2367
|
69388
|
243908
|
5165
|
700950
|
-25
|
|
铝
|
2515
|
2517
|
2475
|
2491
|
185314
|
746437
|
13036
|
4369500
|
97100
|
|
镍
|
24150
|
24225
|
23822
|
23890
|
28513
|
96424
|
-414
|
136806
|
-90
|
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布
|
增减
|
铝持仓分布
|
增减
|
锌持仓分布
|
增减
|
|
CASH/19JAN
|
31666
|
-2517
|
116350
|
-800
|
29019
|
-2918
|
|
20JAN/16FEB
|
56558
|
-668
|
114302
|
3036
|
47994
|
676
|
|
17FEB/16MAR
|
94346
|
763
|
151171
|
1729
|
67559
|
701
|
|
17MAR/3MTH
|
28394
|
2886
|
44699
|
5971
|
21993
|
2501
|
|
REST OF MAR
|
4452
|
-266
|
33652
|
1074
|
7871
|
-58
|
|
01APR/63MTH
|
106667
|
-365
|
286263
|
2026
|
69472
|
4263
|
LME铜铝锌成交量
|
品种
|
上午第一节场内交易
|
第二节场内
交易
|
混合交易
|
下午第一节场内交易
|
第二节
场内
交易
|
混合
交易
|
办公室交易
|
当天总成交
（含调期、场外交易量）
|
|
铜
|
1174
|
382
|
0
|
316
|
720
|
2257
|
99876
|
104725
|
|
铝
|
1554
|
425
|
0
|
1920
|
3200
|
4794
|
173421
|
185314
|
|
锌
|
842
|
200
|
0
|
80
|
660
|
643
|
66963
|
69388
|
LME市况报告---期铜收低,因中国需求疲软削弱动能
* 期铜连续第五个交易日收低,期锌下跌3%
* 中国12月铜进口下滑2%
期铜周一连续第五个交易日收低,为6月以来最长连续下跌,因中国买入减慢令市场信心受抑,拖累铜价跌向技术区间的低端.
不过,伦敦金属交易所(LME)铜库存一个月来首次出现下降,同时一家大型智利矿商交货量有限,凸显供应面问题.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低104美元,报每吨9,321美元,接近盘中交投区间9,300-9,459美元的下端.
纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH1下挫1.80美分,收报每磅4.2645美元,低于20日移动平均线.
技术派认为,如果跌破4.10美元,则上涨趋势被逆转.
2010年铜价受需求提振上涨逾33%,这番涨势在2011年前两周看起来有些乏力,因投资者继续了结获利.
中国贸易数据显示,12月铜进口下滑2%,市场获利了结趋势延续.
美银美林分析师Michael Widmer认为:"美元走强是铜价下跌的部分原因.过去几周中国买盘不振同样令期铜上行空间受限...市场需要更多的交投活动...这也是(投资者)所期待的."
市场人士称,尽管12月铜进口按月下滑,但2010年进口量仍创下纪录高位,2011年可能再次刷新纪录.
3月期铜跌破20日移动均线,供应面的问题限制价格进一步下跌.
一港口官员周一对路透说,智利Collahuasi矿计划下周藉由Antofagasta港口装运第三批铜精矿石,数量为1万吨.此前在12月18日,该港口一装船设备发生故障.
周一LME铜库存减少1,225吨至378,300吨.12月初以来库存一直稳定增加,增幅近30,000吨.
**指数基金调仓**
交易商称,本周指数基金调仓刺激期铝和期锌买盘,提振价格.
麦格理在一份研究报告中写道,指数基金料将买入约15万吨锌,约合月度消费量的15%,为基本金属中买入量最大的品种.
该研究报告还认为,镍将成为卖出量最大的品种,基金料卖出约1.2万吨,合月度消费量约10%.本周基金料将买入略多于10万吨铝,可能卖出铜.
但是LME铝库存大量增加打压价格,库存增加近10万吨,为2009年5月以来最大单日增幅.
南非标准银行表示:"不清楚这些库存是否与融资协议或现货支持的上市交易基金(ETF)有关."
三个月期铝CMAL3收低30美元,报每吨2,488美元.三个月期锌CMZN3下跌66美元至每吨2,379美元.三个月期镍CMNI3下滑325美元,报每吨23,875美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量
|
商业持仓量
|
可报告合计持仓量
|
不可报告持仓量
|
总持仓
|
投机
净多
|
|||||
|
日期
|
多头
|
空头
|
跨期
|
多头
|
空头
|
多头
|
空头
|
多头
|
空头
|
||
|
2010-8-24
|
36304
|
26890
|
18981
|
72217
|
76927
|
127502
|
122798
|
12375
|
17079
|
139877
|
9414
|
|
2010-8-31
|
39392
|
26162
|
17512
|
64771
|
75360
|
121675
|
119034
|
12531
|
15172
|
134206
|
13230
|
|
2010-9-7
|
41758
|
26975
|
17683
|
64529
|
77620
|
123970
|
122278
|
13109
|
14801
|
137079
|
14783
|
|
2010-9-14
|
42144
|
25735
|
16694
|
67025
|
84461
|
125863
|
126890
|
15165
|
14138
|
141028
|
16409
|
|
2010-9-21
|
43852
|
26803
|
16458
|
67506
|
86103
|
127816
|
129363
|
15524
|
13977
|
143340
|
17049
|
|
2010-9-28
|
48383
|
26221
|
15410
|
68712
|
92459
|
132505
|
134090
|
15239
|
13654
|
147744
|
22162
|
|
2010-10-5
|
51583
|
27184
|
17496
|
67855
|
94481
|
136934
|
139161
|
16523
|
14296
|
153457
|
24399
|
|
2010-10-12
|
52794
|
28726
|
18559
|
70002
|
97325
|
141355
|
144610
|
17562
|
14307
|
158917
|
24068
|
|
2010-10-19
|
54303
|
28153
|
19898
|
71698
|
101035
|
145899
|
149086
|
16956
|
13769
|
162855
|
26150
|
|
2010-10-26
|
55260
|
28797
|
22707
|
72172
|
101358
|
150139
|
152862
|
16924
|
14201
|
167063
|
26463
|
|
2010-11-2
|
52585
|
27377
|
22201
|
71961
|
100526
|
146747
|
150104
|
16462
|
13105
|
163209
|
25208
|
|
2010-11-9
|
55566
|
25477
|
17705
|
72427
|
107310
|
145698
|
150492
|
18347
|
13553
|
164045
|
30089
|
|
2010-11-16
|
49986
|
24026
|
15385
|
69716
|
98920
|
135087
|
138331
|
17245
|
14001
|
152332
|
25960
|
|
2010-11-23
|
46097
|
23307
|
16097
|
67879
|
93305
|
130073
|
132709
|
15981
|
13345
|
146054
|
22790
|
|
2010-11-30
|
47784
|
26677
|
16420
|
68699
|
92608
|
132903
|
135705
|
15346
|
12544
|
148249
|
21107
|
|
2010-12-07
|
53567
|
27135
|
16221
|
69090
|
101401
|
138878
|
144757
|
18797
|
12918
|
157675
|
26432
|
|
2010-12-14
|
58287
|
28019
|
16895
|
69972
|
104818
|
145154
|
149732
|
18392
|
13814
|
163546
|
30268
|
|
2010-12-21
|
59804
|
27641
|
17186
|
71398
|
107102
|
148388
|
151929
|
18034
|
14493
|
166422
|
32163
|
|
2010-12-28
|
61837
|
30035
|
16840
|
71176
|
106323
|
149853
|
153198
|
17481
|
14136
|
167334
|
31802
|
|
2011-1-4
|
61858
|
30245
|
17716
|
69780
|
104737
|
149354
|
152698
|
16935
|
13591
|
166289
|
31613
|
经济数据
〔表格〕美国12月芝加哥采购经理人指数由68.6下修为66.8
美国供应管理协会(ISM)周一公布,12月芝加哥采购经理人指数(PMI)由68.6下修为66.8.
以下为详细数据:
12月 11月 10月 9月 8月 7月
采购经理人指数(PMI) 66.8 61.9 60.2 60.6 57.3 61.0
生产分项指数 72.2 70.2 67.9 64.6 58.9 64.4
新订单分项指数 68.7 64.8 61.2 63.7 56.6 63.4
未交货订单分项指数 60.1 50.5 50.0 49.3 53.3 56.1
库存分项指数 60.0 51.6 54.7 52.5 48.0 49.6
就业分项指数 58.4 57.1 55.2 54.0 55.5 55.8
供应商交货分项指数 63.2 60.1 63.1 59.3 61.0 59.9
物价分项指数 78.0 70.4 67.8 56.2 58.5 59.8
|
道琼斯工业平均
|
纳斯达克综合
|
英国伦敦FTSE
|
德国法兰克福DAX
|
法国巴黎CAC40
|
|||||
|
11637.45
|
-37.31
|
2707.8
|
4.6
|
5955.97
|
-28.36
|
6857.06
|
-90.78
|
3802.03
|
-63.55
|
|
澳元/美元
|
英镑/美元
|
欧元/美元
|
美元/日元
|
美元/人民币
|
|||||
|
0.9962
|
0.0009
|
1.5581
|
0.0037
|
1.2952
|
0.002
|
82.8
|
-0.24
|
6.6369
|
0.0086
|
|
CRB-R
|
美元指数
|
近月黄金
|
纽约原油近月
|
波罗的海干货
|
|||||
|
326.85
|
2.91
|
80.88
|
-0.13
|
1374.1
|
5.2
|
89.25
|
1.22
|
1495
|
-24
|
美股盘后─忧心葡萄牙需要纾困 道琼收低37点
投资人担忧葡萄牙可能需要纾困，欧洲股市遭遇卖压，美国股市周一亦随之走低，但自早场低点反弹，道琼工业指数一度大跌逾100点。以科技股为主的Nasdaq指数于下午交易中，反弹上扬，终场微幅收高。由于德国，法国与其它欧元区国家要求葡萄牙接受纾困，减缓重大债务危机，投资人因而担忧欧洲债务问题可能重现。
道琼工业平均指数收低37.31点或0.32%至11637.45。
Nasdaq指数收高4.63点或0.17%至2707.80。
S&P 500指数收低1.75点或0.14%至1269.75。
费城半导体指数收高4.41点或1.04%至430.17。
分析师说，市场充斥担忧，焦点都在海外发生的事情上。但股市今日下跌，亦是连续六周涨势后，投资人预期中的小幅回档整理。
投资人亦消化系列企业并购消息，并准备迎接第四季企业财报。今日收盘后，Alcoa率先公布财报，该公司2010年第四季获利2.58亿美元，或每股24美分，创逾二年最高水平。
上周五，美国股市下跌，一家法院在法拍案件中，做出不利于富国银行与U.S. Bancorp (USBj-US)的裁决。此一裁决引发了银行股卖压，并扩散至大盘。
政府最新公布的劳工市场数据，亦拖累股市走低。美国12月新增就业人数小幅低于预期，但失业率下降，且低预期。
分析师说，上周五的失望气氛，可能于本周交易持续。上周五就业数据公布后，市场气氛持续谨慎。由于市场已反应了良好预估数据，所以低于预期的数据令人失望，亦显示美国就业问题仍在持续。
世界市场：欧洲股市下跌，传言葡萄牙受到压力，将接受纾困计划，停止欧洲债务扩散。投资人亦准备本周葡萄牙，西班牙与意大利进行的政府公债标售。
分析师说，市场担忧欧洲债务危机再度出现，葡萄牙否认他们需要纾困，但在希腊与爱尔兰接受纾困之前，亦上演了相同的戏码。
英国FTSE-100收低0.5%，德国DAX指数下跌1.2%，法国CAC-40指数下跌1.5%。
亚洲股市收低。上海综合指数下跌1.7%，香港恒生指数下跌0.7%。日本股市假日休市。
企业：Sara Lee (SLE-US)股价上涨4.5%，报导指出，Apollo全球管理公司与其它私募基金正寻求并购该食品公司。
化学公司DuPont (杜邦)(DD-US)周日说，将以58亿美元现金并购丹麦食品原料公司Danisco。杜邦股价下跌1.5%。
Progress Energy (PGN-US)股价下跌1.6%。Duke Energy (DUK-US)说，将以137亿美元并购Progress公司。
Duke股价下跌1.2%。
Standard Microsystems (SMSCj-US)股价下跌近10%。该芯片制造厂宣布，将以2.84亿美元并购竞争对手Conexant (CNXT-US)。Conexant股价大涨14.3%。
Playboy (PLA-US)股价上涨17%。其创办人海夫纳签署一项协议，将该公开交易公司私有化。海夫纳已拥有该成人杂志发行公司大部份股权，现在又与Icon Acquisition公司达成协议，以每股6.15美元购买他尚未持有的Playboy公司股票。
经济：今日美国没有重要经济数据公布。
汇率与商品：美元兑欧元与兑英镑及兑日元均上涨。
2月原油上涨1.22美元，收于每桶89.25美元。
2月黄金期货上涨5.20美元，收于每盎司1374.10美元。
公债：10年期公债价格上涨，殖利率下降至3.30%，上周五为3.33%。
欧股盘后─欧债发烧 葡法领跌 银行股下挫 泛欧跌0.9%
欧股周一 (10日) 收低，银行股出现卖压，主权债务议题再次成为市场焦点，系因葡萄牙将被迫申请纾困的市场预期心理增强。
泛欧道琼Stoxx 600指数下滑 0.9%至 278.48。上周收涨 1.9%。
周末媒体报导指出，法国和德国将施压葡萄牙接受纾困，周一投资者竞相抛售葡萄牙股票。据报导，葡萄牙和德国政府均否认这项说法。
葡萄牙PSI 20指数下滑 1.6%至 7285.87，银行股领跌，葡萄牙最大银行Banco Espirito Santo (BES-PT) 重挫5.9%、Banco Comercial Portugues (BCP-PT) 下跌 3.2%。
法国银行也大幅下挫，拖累CAC 40指数下滑 1.6%至 3802.03。Credit Agricole SA (ACA-FR) 下跌 2.9%；Societe Generale SA (GLE-FR) 下挫 3.8%。
保险公司AXA SA (CS-FR) 大跌 3.4%。
Ruland Research分析师Heino Ruland表示，法国可能较不排斥让葡萄牙接受纾困，因为这样一来就能纾解来自西班牙的压力。法国银行对西班牙银行有高度曝险。
西班牙的 IBEX 35指数下滑 1.3%，西班牙最大银行Banco Santander(SAN-ES)下跌 2.7%，其竞争对手 BBVA (BBVA-ES) 下挫 2.3%。
市场也相当关切葡萄牙周三将举行的公债标售情形，尤其近来葡萄牙借款成本已大幅上升。西班牙和意大利周四也将出售公债。
意大利方面，FTSE MIB指数下滑 2.4%，银行集团Intesa Sanpaolo SpA (ISP-IT) 重挫近 6%。
比利时第二大金融服务公司KBCGroup NV(KBC-BE) 挫逾 9%，扩大上周跌幅，该公司上周宣布获利预警。同业 Dexia SA (DEXB-BE) 下跌 3.3%。
银行股普遍领跌欧股。
德国DAX 30指数下滑 1.3%至 6857.06，Commerzbank AG (CBK-DE) 下跌 1.8%。
航空股方面，Deutsche Lufthansa AG (LHA-DE) 下跌 1.7%，竞争对手Air France-KLM (AF-FR) 下跌 2.5%，该公司表示12月份的大雪将耗损营收7000万欧元，但补充上个月乘客流量增加 2%。
英国方面，FTSE 100指数下滑 0.5%至 5956.30，BP PLC (英国石油) (BP-UK)下滑 1.3%，系因周末Trans-Alaska 管线出现裂缝，迫使BP不得不关闭其北美最大油田95%产量。
纽约汇市─公债拍卖前夕 欧元自4个月低点上涨
周一 (10日)交易，欧元兑美元自近4个月以来的低点上涨，系因市场预期，在葡萄牙、西班牙和意大利主权债务拍卖之前，欧元此回自8月来最大的单周跌幅难以持续。
美元 6 个交易日来首次兑美国多数贸易国货币走贬，系因商品升值，挫伤市场对相较安全的美元之需求。
挪威克朗和瑞士瑞朗上涨，系因经济报告显示，北欧地区经济扩张。瑞士11月份工业成长月升 1.1%，瑞朗上涨0.8%至 6.8828兑1美元。挪威克朗兑美元上涨 0.2%至 5.9790，该国上个月年度通膨率自11月份的1.9%上升至 2.8%。
纽约 Mizuho Financial Group Inc.资深货币交易员Hidetoshi Yanagihara表示：「市场看空欧元兑美元和其它货币。债券拍卖前夕，我们会看见空头回补。」
纽约时间3：20，欧元上涨0.3%至 1.2947美元，自上周五 1.2907美元的水平上升。欧元兑日元下跌 0.2%至 107.11 日元。日元兑美元上涨 0.5%至 82.74 日元兑1美元。
欧元兑美元的7日相对强度上周下降至 24.423，为11月底以来最低水平。该指数低于30意味资产价值损失的情形可能准备逆转。欧元上周亏损 3.6%，为8月13日之后最大单周跌幅，该周跌幅为 4%。
葡萄牙预计1月12日出售2014和2020年债券，西班牙和意大利则预计隔日出售公债。葡萄牙10年公债价格上升，殖利率下降0.12个百分点至 6.96%。
美元指数下滑 0.2%至 80.889。稍早一度触及 81.313，为12月1日以来最高水平。该指数上周升幅达 2.5%，为8月以来最大单周升幅，系因报告显示美国服务业12月份以4年来最快速度扩张，且企业主连续第 3 个月增加聘雇人员。
商品价格回弹盖过欧债危机的隐忧，加元拉回稍早0.5%的跌幅，99.28加分兑 1美元，较上周 99.35加分升值。
纽约债市—中期公债表现优于其它券种,本周将有短期和长期公债标售
* 美国财政部周二将标售320亿美元三年期公债
* 欧洲债务忧虑助推美国公债买盘
* 美联储购入77.9亿美元将于2018-2020年到期的美国公债
中期美国公债周一表现优于其它年期券种,因交易商为即将到来的短期及长期新债供应做准备.
美国财政部周二将标售320亿美元三年期公债,周三、周四将分别续发210亿美元10年期美国公债和130亿美元30年期债.
美国公债收益率(殖利率)近几个月来上行,因投资者对美国经济前景的看法愈加乐观.
能源盘后─阿拉斯加油管漏油 纽约期油涨1.4%
周末传出阿拉斯加大油管 (Trans-Alaska Pipeline) 漏油而导致关闭生产的消息，纽约期油周一 (10日)交易上涨 1.4%，系因市场预期该事件可能导致短期美国石油供应中断。
纽约2月期油上涨 1.22美元或 1.4%，至每桶 89.25美元。该合约吐回稍早涨幅，交易期间高点曾达每桶 89.98 美元。
周日在一处抽油站发现漏油后，阿拉斯加大油管周一仍关闭，产能削减95%，至周一早上仍不清楚该油管何时会再度启用。
肯塔基州 Summit Energy石油分析师Matt Smith表示：「全都因为那个油管。」投资者对于该事件是否会持续下去感到焦虑，因此即使目前原油供应量相当充足，「最初的反应动作就是采信传闻」。
根据 Alyeska Pipeline Service Co网站，该油管约占美国境内产量 15%，且运输超过 150 亿桶原油。
MF Global资深商品分析师Edward Meir表示：「这显然是相当重要的事件，万一市场看不到这件事的解决方法，油价可能会推升更高。然而，我们预期短期内就会看到修缮的时间表，我们相信这样的消息出炉后，油价就会回跌。」他补充，现有的库存应「相当足以」应付任何短缺问题。
其它能源产品随着原油走高，2月交货的汽油上涨 4 美分或 1.7%，收每加仑 2.45 美元。2月交货的热燃油上涨 7 美分或 2.8%至每加仑 2.56 美元。
然而，2月天然气下滑 2 美分或 0.5%，收每百万Btu 4.40 美元，系因市场预期美国下周天气回暖。
贵金属行情简报
贵金属盘后─欧元区紧张 黄金收高5.20美元
黄金期货周一小幅上扬，结束了连续四天的跌势。投资人为不稳定的欧元区金融，进行避险。
纽约2月黄金上涨5.20美元，或0.4%，收于每盎司1374.10美元。近月黄金上涨5.20美元至1373.70美元。
分析师说，欧洲主权风险问题，最终成了黄金支撑。
市场注意财务脆弱的葡萄牙，本周该国将出售数十亿欧元债券。分析师预期，由于投资人对葡国的经济展望感到紧张，预期对其债券标售，反应可能冷淡。
债券交易员周一说，欧洲央行对外围欧元区债券有积极买盘。二位交易员说，欧洲央行买进葡萄牙主权债务。
在经济不确定时期，黄金保值能力优于其它资产，如股票与工业金属。近来，在制造业与创造就业上升的情况下，全球经济复苏加速，经济担忧的支撑因而消退。
过去二个月，由于市场的担忧与乐观时而交替，黄金因而在1350美元至1450美元之间震荡整理。
分析师说，目前黄金市场属于整理型态，过去六周的涨势未能再现。
白银期货亦上涨，3月合约上涨19美分，或0.7%，收于每盎司28.861美元。4月白金上涨0.4%，3月钯金下跌0.8%。
