五矿期货:12月31日金属早报
2010-12-31 08:51 来源： 我的有色网
金融市场交易
LME交易行情
|
品种
|
开盘
|
最高
|
最低
|
收盘
|
成交量
|
持仓
|
增减
|
库存
|
增减
|
|
铜
|
9510
|
9520
|
9490
|
9490
|
101664
|
314087
|
+1148
|
376000
|
+5050
|
|
铝
|
2448
|
2458
|
2446
|
2454
|
135608
|
710935
|
-3674
|
4280600
|
+8025
|
|
铅
|
2545
|
2545
|
2510
|
2517
|
23923
|
113722
|
-326
|
206850
|
-850
|
|
锌
|
2419
|
2427
|
2409
|
2409
|
49667
|
230553
|
+555
|
701700
|
+3075
|
|
锡
|
26850
|
26775
|
26525
|
26525
|
9182
|
20172
|
-130
|
16115
|
+560
|
|
镍
|
24075
|
24350
|
23910
|
24350
|
25322
|
99127
|
-1080
|
135444
|
-276
|
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布
|
增减
|
铝持仓分布
|
增减
|
锌持仓分布
|
增减
|
|
CASH/19JAN
|
49251
|
-1097
|
144687
|
-7589
|
39999
|
-1849
|
|
20JAN/16FEB
|
55581
|
504
|
109205
|
514
|
49212
|
555
|
|
17FEB/16MAR
|
91554
|
235
|
131483
|
857
|
60893
|
105
|
|
17MAR/3MTH
|
11404
|
1285
|
19595
|
1499
|
8893
|
1990
|
|
REST OF MAR
|
0
|
0
|
1578
|
0
|
1805
|
0
|
|
01APR/63MTH
|
106297
|
221
|
304387
|
1045
|
69751
|
-246
|
LME铜铝锌成交量
|
品种
|
上午第一节场内交易
|
第二节场内
交易
|
混合交易
|
下午第一节场内交易
|
第二节
场内
交易
|
混合
交易
|
办公室交易
|
当天总成交
（含调期、场外交易量）
|
|
铜
|
1468
|
495
|
0
|
380
|
100
|
1609
|
97612
|
101664
|
|
铝
|
3984
|
265
|
0
|
820
|
1224
|
4163
|
125152
|
135608
|
|
锌
|
966
|
80
|
0
|
584
|
200
|
2652
|
45185
|
49667
|
LME铜铝锌库存变化
|
|
|
入库
|
出库
|
取消仓单
|
|
铜
|
比利时
|
|
|
19325
|
|
新加坡
|
|
500
|
||
|
荷兰
|
|
25
|
||
|
西班牙
|
|
|
||
|
英国
|
|
|
||
|
马来西亚
|
|
|
||
|
迪拜
|
|
|
||
|
美国
|
5375
|
|
||
|
韩国
|
200
|
|
||
|
意大利
|
|
|
||
|
德国
|
|
|
||
|
瑞典
|
|
|
||
|
土耳其
|
|
|
||
|
日本
|
|
|
||
|
铝
|
马来西亚
|
|
750
|
199525
|
|
荷兰
|
|
225
|
||
|
新加坡
|
|
150
|
||
|
韩国
|
|
|
||
|
意大利
|
|
200
|
||
|
英国
|
|
150
|
||
|
瑞典
|
|
|
||
|
比利时
|
|
|
||
|
美国
|
9500
|
|
||
|
西班牙
|
|
|
||
|
德国
|
|
|
||
|
土耳其
|
|
|
||
|
日本
|
|
|
||
|
迪拜
|
|
|
||
|
锌
|
荷兰
|
|
|
27075
|
|
德国
|
|
|
||
|
新加坡
|
|
|
||
|
迪拜
|
|
|
||
|
比利时
|
|
|
||
|
瑞典
|
|
|
||
|
意大利
|
|
|
||
|
英国
|
|
|
||
|
西班牙
|
|
|
||
|
美国
|
75
|
|
||
|
马来西亚
|
3000
|
|
||
|
韩国
|
|
|
||
|
土耳其
|
|
|
||
|
日本
|
|
|
LME铜铝锌合约升贴水
现货/3M
12月/3M
1月/3M
2月/3M
3M/3月
10年12月/11年12月
3M/13年2月
LME铜
46.5/b
40.5/b
28.5/b
13/b
6/b
253.5/b
732/b
LME铝
9/c
10.5/c
5.25/c
1/b
7.5/c
55/c
87/c
LME锌
10.25/c
7.75/c
6.25/c
0.5/c
6/c
42.25/c
4/c
LME市况报告---期铜上升,今年势将录得约30%涨幅
* 铜价本年可望录得大约30%的涨幅
* 分析师直指供应收紧,尽管库存增加
期铜周四上涨,触及纪录高位,美元走软以及供应紧张的预期令期铜有望在2010年录得约30%涨幅,
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中触及纪录高位每吨9,550美元,之后缩减涨幅,收报每吨9,490美元,周三收报9,400美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜攀升5.10美分,或1.2%,报每磅4.3625美元.该合约在海外市场触及纪录高位每磅4.3790美元.
数据显示,一周美国初请失业金人数跌至2008年7月以来的最低,美国供应管理协会(ISM)公布12月芝加哥采购经理人指数意外上升和美国11月成屋待完成销售指数较上月增速较预期快.
期铜在2010年迄今累计攀升大约30%,2009年12月末LME期铜和COMEX期铜分别报每吨7,375美元和每磅3.3465美元.
一业界组织上周曾表示,全球精炼铜在2010年首九个月已出现43.6万吨的短缺.而分析师们更为普遍预计明年短缺状况将加剧,因新兴市场需求盖过产出,且大型矿场产量下降打压供应.
不过,有分析师对铜的基本面并非如此看好.
MF Global分析师Edward Meir表示,投资者"没有颇注意到"LME铜库存上升.截止周三收盘,LME铜库存上升5,000吨,至逾370,000吨,此为两个月高位.
Meir亦对商品价格在12月大涨未能释怀.几乎所有商品市场都创下月度或年度里程碑.他说投资者择机买入商品,并怀疑供需因素是否能保持商品价格上行.
三个月期铝收报每吨2,454美元,周三收报2,455美元.
三个月期铅收报每吨2,517美元,上一交易日收报2,531美元.三个月期锌收报每吨2,409美元,上日收报2,398美元.铅和锌盘中均触及六周新高,之后削减涨幅.
三个月期镍收报每吨24,350美元,周三收报23,845美元.三个月期锡收报每吨26,525美元,周三收报26,550美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量
|
商业持仓量
|
可报告合计持仓量
|
不可报告持仓量
|
总持仓
|
投机
净多
|
|||||
|
日期
|
多头
|
空头
|
跨期
|
多头
|
空头
|
多头
|
空头
|
多头
|
空头
|
||
|
2010-8-24
|
36304
|
26890
|
18981
|
72217
|
76927
|
127502
|
122798
|
12375
|
17079
|
139877
|
9414
|
|
2010-8-31
|
39392
|
26162
|
17512
|
64771
|
75360
|
121675
|
119034
|
12531
|
15172
|
134206
|
13230
|
|
2010-9-7
|
41758
|
26975
|
17683
|
64529
|
77620
|
123970
|
122278
|
13109
|
14801
|
137079
|
14783
|
|
2010-9-14
|
42144
|
25735
|
16694
|
67025
|
84461
|
125863
|
126890
|
15165
|
14138
|
141028
|
16409
|
|
2010-9-21
|
43852
|
26803
|
16458
|
67506
|
86103
|
127816
|
129363
|
15524
|
13977
|
143340
|
17049
|
|
2010-9-28
|
48383
|
26221
|
15410
|
68712
|
92459
|
132505
|
134090
|
15239
|
13654
|
147744
|
22162
|
|
2010-10-5
|
51583
|
27184
|
17496
|
67855
|
94481
|
136934
|
139161
|
16523
|
14296
|
153457
|
24399
|
|
2010-10-12
|
52794
|
28726
|
18559
|
70002
|
97325
|
141355
|
144610
|
17562
|
14307
|
158917
|
24068
|
|
2010-10-19
|
54303
|
28153
|
19898
|
71698
|
101035
|
145899
|
149086
|
16956
|
13769
|
162855
|
26150
|
|
2010-10-26
|
55260
|
28797
|
22707
|
72172
|
101358
|
150139
|
152862
|
16924
|
14201
|
167063
|
26463
|
|
2010-11-2
|
52585
|
27377
|
22201
|
71961
|
100526
|
146747
|
150104
|
16462
|
13105
|
163209
|
25208
|
|
2010-11-9
|
55566
|
25477
|
17705
|
72427
|
107310
|
145698
|
150492
|
18347
|
13553
|
164045
|
30089
|
|
2010-11-16
|
49986
|
24026
|
15385
|
69716
|
98920
|
135087
|
138331
|
17245
|
14001
|
152332
|
25960
|
|
2010-11-23
|
46097
|
23307
|
16097
|
67879
|
93305
|
130073
|
132709
|
15981
|
13345
|
146054
|
22790
|
|
2010-11-30
|
47784
|
26677
|
16420
|
68699
|
92608
|
132903
|
135705
|
15346
|
12544
|
148249
|
21107
|
|
2010-12-07
|
53567
|
27135
|
16221
|
69090
|
101401
|
138878
|
144757
|
18797
|
12918
|
157675
|
26432
|
|
2010-12-14
|
58287
|
28019
|
16895
|
69972
|
104818
|
145154
|
149732
|
18392
|
13814
|
163546
|
30268
|
|
2010-12-21
|
59804
|
27641
|
17186
|
71398
|
107102
|
148388
|
151929
|
18034
|
14493
|
166422
|
32163
|
经济数据
〔表格〕美国11月成屋待完成销售指数较上月增长3.5%,预估为增长2.0%
全美不动产协会(NAR)周四公布,美国11月成屋待完成销售指数较上月增长3.5%至92.2,预估为增长2.0%,较上年同期下降5.0%.
11月 10月 前值 09年11月
指数 92.2 89.1 89.3 97.0
11月 10月 前值 10年11月/09年11月
变动(%) 3.5 10.1 10.4 -5.0
〔表格〕美国12月25日当周初请失业金人数降至38.8万人,低于预估
美国劳工部周四公布:
* 12月25日当周初请失业金人数降至38.8万人(预估为41.5万人),前周修正后为42.2万人(初值为42万人)
* 12月25日当周初请失业金人数四周均值降至41.4万人,前周修正后为42.65万人(初值为42.6万人)
* 12月18日当周续领失业金人数升至412.8万人(预估为410万人),前一周修正后为407.1万人(前值为406.4万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
12/25/10 388,000 414,000 -- --
12/18/10 422,000-R 426,500-R 4,128,000 3.3
12/11/10 423,000 423,500 4,071,000-R 3.2
12/04/10 423,000 428,000 4,167,000-r 3.3
11/27/10 438,000 431,500 4,114,000-r 3.3
11/20/10 410,000 436,750 4,277,000 3.4
11/13/10 441,000 443,500 4,217,000 3.4
11/06/10 437,000 447,000 4,324,000 3.4
注: R-修正值.
|
道琼斯工业平均
|
纳斯达克综合
|
英国伦敦FTSE
|
德国法兰克福DAX
|
法国巴黎CAC40
|
|||||
|
11569.71
|
-15.67
|
2662.98
|
-3.95
|
5971.01
|
-25.35
|
6914.19
|
-81.28
|
3850.76
|
-39.89
|
|
澳元/美元
|
英镑/美元
|
欧元/美元
|
美元/日元
|
美元/人民币
|
|||||
|
1.0156
|
-0.0017
|
1.5415
|
-0.0093
|
1.3285
|
0.0071
|
81.49
|
-0.12
|
6.6005
|
-0.0220
|
|
CRB-R
|
美元指数
|
近月黄金
|
纽约原油近月
|
波罗的海干货
|
|||||
|
327.11
|
-3.6
|
79.51
|
-0.29
|
1406
|
0.10
|
89.66
|
-0.18
|
1773
|
--
|
美股盘后─清淡沉闷交易中 道琼收低15点
在今年最后一周交易中，股市成交量依旧清淡，走势沉闷，终场小幅收低，道琼指数下跌15点。由于美国东北部遭到暴风雪的影响持续，且许多交易员提前休假，市场交易平静。在纽约证券交易所及以科技股为主的Nasdaq市场，上涨股票家数略多过下跌股票家数。
道琼工业平均指数收低15.67点或0.14%至11569.71。
Nasdaq指数收低3.95点或0.15%至2662.98。
S&P 500指数收低1.90点或0.15%至1257.88。
费城半导体指数收高1.10点或0.27%至412.30。
分析师说，股市于狭幅之中，进行整理。因为成交量偏低，所以难以解读股市气氛。
美国今日公布申请失业金，房屋市场及制造业数据均优于预期，为2011年经济成长转佳带来了希望，但股市仍小幅下跌。
自道琼创下2008年8月28日以来最高收盘水平后，许多欲以上涨姿态结束一年走势的投资人，于周三已结帐出场。
12月，美国股市上涨6%，今年涨幅可望达二位数。2010年全年，道琼上涨约11%，S&P 500指数上涨近13%，Nasdaq指数上涨近18%。
经济：周四的报告为今年最后部份的经济数据，今日的三项数据皆良好。
美国劳工部今日公布，12月25日结束的一周，申请失业金人数下降至38.8万人，创2008年7月以来低点，大幅优于分析师预估的41.6万人。
12月18日结束的一周，连续领取失业金人数增加5.7万人至412.8万人。
美国不动产协会(NAR)公布11月成屋销售签约指数上升3.5%，大幅优于分析师预估的下降3%。成屋销售签约指数，为房屋市场的领先指标，反应签订合约，但尚未完成的交易。
芝加哥采购经理指数上升至68.6，显示12月制造业活动增加，且高于预期。分析师预估，该指数将下降至61.5，前一个月为62.5。该数据高于50，代表经济成长。
企业：Anadarko Petroleum (APC-US)股价上涨6.2%，Daily Mail显示大型矿场BHP Billiton (BHP)有意以每股90美元现金并购该原油与天然气生产商。BHP股价上涨0.2%。
世界市场：欧洲股市收低。英国FTSE-100指数下跌0.4%，德国DAX指数下跌1.2%，法国CAC-40指数下跌1.3%。
亚洲股市收盘错综。日经指数下跌1.1%，日元兑美元创七周高点。
日元今年大涨了逾12%，其强势压低了日经指数，2010年，日经指数下跌3%。日本一直采取行动，降低日元价值，改善出口获利。
上海综合指数上涨0.3%，香港恒生指数上涨0.1%。
外汇与商品：美元兑欧元与兑日元下跌，但美元兑英镑则上涨。
2月原油下跌1.28美元，收于每桶89.84美元。
2月黄金期货下跌7.60美元，收于每盎司1405.90美元。
公债：美国10年期债券价格下跌，推升殖利率至3.37%，周三为3.36%。
欧股盘后─忧股价涨过头 回挫1.3% 创1个月最大跌幅
周四 (30 日) 欧洲股市重挫，创下 1 个月来最大跌幅。因市场担忧，股价今年以来涨势，已超越企业及经济成长展望。泛欧 Stoxx 600 指数所有 19 项产业次指数，全数收低；由营建类股领跌。意大利今日标售公债殖利率上升，刺激该国最大银行股价下滑。
今日道琼泛欧 Stoxx 600 指数收盘下挫达 1.3 %，收 277.02 点，创 11 月 29 日以来单日最大跌幅，且造成今年以来累积涨幅缩减至 9.1%。
18 个西欧国家股指除卢森堡外，其余全收低；其中德国 DAX 指数重挫 1.2%，英国富时 100 指数下挫 1%，法国 CAC 40 指数也跌 0.4%。
欧股今年走强，使得泛欧 Stoxx 600 指数成分企业股价，已达企业预估每股获利的 12 倍，创 8 个月新高。
Hargreaves Lansdown Plc. 驻伦敦英股分析部主任 Richard Hunter 指出，有鉴于股市今年强劲表现，今日市场回跌，并不令人意外。加上交易量非常低落，因此股指震荡被夸大。
今日 Stoxx 600 指数成分企业股票交易量仅 17 亿股，远低于过去一年每日平均交易量 42 亿股。
今日美国公布数项优于预期数据，但无助拉抬欧股。美国上周初次申请失业津贴人数锐减 34 万人，降至 38.8 万人，远优于市场预期的增至 41.5 万人。成屋销售指数也增加 3.5%，远优于经济学家预期的成长 0.8%。
今日英国最大建商 Taylor Wimpey Plc (TW-UK) 及英国最大住宅建商 Barratt 开发 (BDEV-UK)，股价分别下挫 1.1% 及 1%。
意大利政府今日标售出 30 亿欧元的 3 年期公债，殖利率由上个月标售同期债券时的 2.86%，跃增至 3.25%，激起欧债忧虑阴影加深。意大利最大银行意大利联合信贷 (UniCredit)(UCG-IT) 股价应声重挫 3.1%。
纽约汇市─美数据看多 IMF调降美日元权重 瑞郎飙新高
周四 (30 日) 美元兑大部分主要对手货币再度下贬，加元兑美元连续第 3 个交易日停留在平价之上，因美国公布乐观的企业扩张、失业申请及房市数据，显示美国经济成长加速将持续至明年。刺激较高收益资产货币的套利需求上升。
另一方面，瑞郎兑欧元、英镑及美元，皆升值至空前新高水平。国际货币基金组织 (IMF) 今日公布，降低其货币单位篮中美元及日元的份量。
纽约时间周四下午 5:01，美元兑欧元贬值 0.5% 至 1.3291 美元；兑日元小贬 0.1% 至 81.53 日元，但盘中一度贬至 81.29 日元，创 11 月 9 日以来新低；兑瑞郎重挫 1.1% 至 0.9353 瑞郎，稍早一度贬至空前低点 0.9351 瑞郎。美元指数更下跌 0.4% 至 79.499 点。
瑞郎兑欧元则升值 0.8% 至史上新高 1.2402 瑞郎，兑英镑更大涨 1.7% 至 1.4402 瑞郎。
ING 集团驻纽约外汇交易部主任 John McCarthy 指出，今日汇市偏好由基本面驱动的货币，因此买进大宗商品货币。美国经济数据正面，有利市场追求风险，因而对美元构成压力。
IMF 今日表示，根据上个月统计，其特别提款权 (SDRs，Special Drawing Rights)─亦即提供会员国用于进行国际支付的特殊手段─的价值，相当于 0.66 美元、0.423 欧元、0.111 英镑及 12.1 日元。
美国芝加哥供应管理协会 (Institute for Supply Management-Chicago) 今日公布，本月份采购经理人指数 (PMI) 由前月的 62.5 大增至 68.6，远优于经济学家预期的下跌至 61，并创 1988 年 7 月以来新高。
此外，美国上周初次申请失业津贴人数，降至 2008 年 7 月以来新低，显示劳动市场改善将持续至明年。而上个月美国已签约中古屋销售件数，出现过去 5 个月来第 4 度上升。
巴西央行今日表示，可能会在现货市场买进美元。消息刺激巴西里耳兑美元表现居冠，劲扬 1.1% 至 1.6600 里耳。
纽约债市—经济数据打压公债价格下滑,但股市疲软限制跌势
* 初请失业金人数降至逾两年最低
* 12月美国企业活动意外跃增
* 平仓活动及股市疲软限制公债跌势
美国公债价格周四下滑,因初请失业金人数、制造业及房屋销售数据显示,经济复苏快于预期,削弱公债的避险吸引力.
不过分析师称,价格跌幅有限,因年底前的平仓活动和股市疲软提供支撑;新年临近之际交投量较低.
"数据好于预期,不过市场显然处于假日气氛.股市下滑,股市对乐观数据的反应本应更积极些,所以我认为这是(债市没有大跌)的原因,"D.A. Davidson & Co的固定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley称.
能源盘后─中国数据差 库存仅小降 油跌破90美元
周四 (30 日) 纽约原油期货价格重挫逾 1%，掼破每桶 90 美元关卡。强大卖压来自中国制造业数据不佳，加上美国原油库存减幅逊于预期。
今日纽约期货交易市场 Comex 2 月交货原油价格下挫 1.28 美元或 1.4%，收每桶 89.84 美元。
美国能源信息局 (EIA) 公布，至上周五 (24 日) 截止的一周，美国原油供应量减少 130 万桶；美国石油学会 (American Petroleum Institute) 亦公布，该周原油库存增加 310 万桶。两数据皆逊于市场预期的减少约 320 万桶。
由于炼油厂预期接近年底，通常因为税务关系而减少库存，因此除非官方数据大幅降低，才算有利多头。
Tyche Capital Advisors 分析师 Tariq Zahir 指出，原油库存数据并未远优于预期，令人意外。这也代表年终的炼油厂避税多头动力，可能已经终止。加上本周交易量特别冷清，油价还可能继续下跌。
中国今日公布，本月份制造业成长速度，降至 3 个月来最低点，平添油价走跌压力。
尽管美国今日公布数项优于预期数据，但无助拉抬油价。其中美国上周初次申请失业津贴人数锐减 34 万人，降至 38.8 万人，远优于市场预期的增至 41.5 万人。
芝加哥地区制造业采购经理人指数 (PMI) 由前月的 62.5 大增至 68.6，远优于经济学家预期的下跌至 61，并创 1988 年 7 月以来新高。成屋销售指数也增加 3.5%，远优于经济学家预期的成长 0.8%。
今日 2 月交货天然气期货价格上涨 5 美分，收每百万英热 (Btu) 4.34 美元。稍早涨势一度减弱，因 EIA 公布上周库存仅减少 1360 亿立方米，逊于市场预期的减少 1450-1490 亿立方米。
贵金属行情简报
贵金属盘后─黄金收低7.60美元 铜价再创收盘新高
铜价周四上涨至记录高点，带动工业金融上扬，黄金则下跌。
白银于30年高点游走，而后跌回涨幅。美国数据显示上周初次申请失业金人数减少，显示劳工市场改善，白银回档。
金属价格趋势近来持续走高，几项金属上涨至数年高点。投资人愈益觉得金属商品值得投资，因而较愿意分散资金至该市场。
分析师说，投资人四处观望，总发觉冲突与问题。当需要投资安全港时，即使5000年，仍总是黄金。
2月黄金期货下跌7.60美元，或0.5%，至每盎司1405.90美元。初次申请失业金数据公布前，2月黄金为下跌1.10美元。
3月铜上涨5美分，或1.2%，收于每磅4.3625美元，突破周二所创记录高点4.3225美元。
分析师说，技术面明显取得主导权，本月稍早，铜价突破2006年5月以来高点。近来的涨势便是该突破涨势的持续。有投资人说铜价已至4美元，可能会来到5美元。
3月白银下跌19美分，或0.6%，至每盎司30.51美元。稍早，3月白银上涨至每盎司30.93美元高点。白银守在30美元之上，仍为30年来最高水平。
3月钯金走低，结束了连续七天的涨势。3月钯金下跌7.20美元，或0.9%，至每盎司786.20美元，稍早一度触及九年高点。
9月白金下跌9.90美元，或0.6%，至每盎司1744.30美元。稍早触及1770.40美元，创11月初以来高点。
美国劳工部说，上周初次申请失业金人数减少3.4万人至38.8万人。黄金与白银因而削减涨幅。
美国成屋销售签约指数与芝加哥地区制造业指数亦较预期强劲，削弱了金属做为安全港商品的需求。
本周，白银上涨4%，黄金与白金各上涨约2%。铜价上涨近3%，钯金上涨了4%。
今年钯金涨幅最大，达93%，白银涨幅为81%。
