五矿期货:12月14日金属早报
2010-12-14 09:01 来源： 我的有色网
金融市场交易
LME交易行情
|
品种
|
开盘
|
最高
|
最低
|
收盘
|
成交量
|
持仓
|
增减
|
库存
|
增减
|
|
铜
|
9155
|
9230
|
9141
|
9220
|
169675
|
322472
|
+5754
|
350450
|
+1825
|
|
铝
|
2345
|
2340
|
2328
|
2330
|
277939
|
733448
|
-2214
|
4272375
|
-1650
|
|
铅
|
2435
|
2442
|
2435
|
2440
|
35241
|
123637
|
+1775
|
203175
|
-1200
|
|
锌
|
2323
|
2330
|
2320
|
2320
|
80952
|
243079
|
+1051
|
656375
|
+25650
|
|
锡
|
25800
|
26150
|
25700
|
26150
|
8168
|
20986
|
+202
|
15355
|
+10
|
|
镍
|
24150
|
24515
|
24150
|
24530
|
39444
|
98727
|
+2469
|
131064
|
-120
|
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布
|
增减
|
铝持仓分布
|
增减
|
锌持仓分布
|
增减
|
|
CASH/15DEC
|
21797
|
-3558
|
46981
|
-2636
|
21067
|
-296
|
|
16DEC/19JAN
|
63927
|
-118
|
174854
|
-5414
|
52457
|
-505
|
|
20JAN/16FEB
|
56171
|
725
|
101816
|
951
|
48740
|
184
|
|
17FEB/3MTH
|
42777
|
4730
|
46998
|
1705
|
33292
|
908
|
|
REST OF FEB
|
34263
|
2958
|
68879
|
4864
|
21233
|
482
|
|
01MAR/63MTH
|
103537
|
1017
|
293920
|
-1684
|
66290
|
278
|
LME铜铝锌成交量
|
品种
|
上午第一节场内交易
|
第二节场内
交易
|
混合交易
|
下午第一节场内交易
|
第二节
场内
交易
|
混合
交易
|
办公室交易
|
当天总成交
（含调期、场外交易量）
|
|
铜
|
432
|
400
|
0
|
880
|
490
|
1204
|
166269
|
169675
|
|
铝
|
3380
|
790
|
0
|
440
|
1553
|
8496
|
263280
|
277939
|
|
锌
|
1224
|
455
|
200
|
19
|
360
|
1395
|
77299
|
80952
|
LME铜铝锌库存变化
|
|
|
入库
|
出库
|
取消仓单
|
|
铜
|
比利时
|
|
|
22700
|
|
新加坡
|
|
|
||
|
荷兰
|
|
50
|
||
|
西班牙
|
|
175
|
||
|
英国
|
|
|
||
|
马来西亚
|
|
|
||
|
迪拜
|
|
|
||
|
美国
|
2550
|
|
||
|
韩国
|
|
500
|
||
|
意大利
|
|
|
||
|
德国
|
|
|
||
|
瑞典
|
|
|
||
|
土耳其
|
|
|
||
|
日本
|
|
|
||
|
铝
|
马来西亚
|
1800
|
|
220075
|
|
荷兰
|
|
575
|
||
|
新加坡
|
|
1300
|
||
|
韩国
|
|
|
||
|
意大利
|
|
100
|
||
|
英国
|
|
|
||
|
瑞典
|
|
|
||
|
比利时
|
|
150
|
||
|
美国
|
|
700
|
||
|
西班牙
|
|
|
||
|
德国
|
|
|
||
|
土耳其
|
|
|
||
|
日本
|
|
|
||
|
迪拜
|
|
|
||
|
锌
|
荷兰
|
|
|
29950
|
|
德国
|
|
|
||
|
新加坡
|
|
100
|
||
|
迪拜
|
|
|
||
|
比利时
|
|
|
||
|
瑞典
|
|
|
||
|
意大利
|
|
|
||
|
英国
|
|
|
||
|
西班牙
|
|
|
||
|
美国
|
25775
|
|
||
|
马来西亚
|
|
25
|
||
|
韩国
|
|
|
||
|
土耳其
|
|
|
||
|
日本
|
|
|
LME铜铝锌合约升贴水
|
|
现货/3M
|
12月/3M
|
1月/3M
|
2月/3M
|
3M/3月
|
10年12月/11年12月
|
3M/13年2月
|
|
LME铜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LME铝
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LME锌
|
|
|
|
|
|
|
|
LME市况报告---期铜再创历史高位,因中国经济前景良好和铜供给短缺
* 中国11月铜产量触及历史高位
* 高盛预计铜价将在一年后升穿每吨11,000美元
* 市场关注点转向周二举行的FOMC会议
期铜周一再次触及历史纪录高位,受助于主要消费国中国的经济前景,美元疲弱,及可能进一步推高铜价的供应担忧.
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收报每吨9,220美元,盘中一度升至每吨9,235.25美元高点,上周五收报8,980美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)3月期铜收高9.50美分报每磅4.2070美元,一度触及合约高点4.2225美元.
中国在周末公布一系列强劲的经济数据,暗示对铜的需求将会持续.中国11月社会消费品零售总额同比增长18.7%,工业增加值增长13.3%.
在强劲的经济数据公布后,许多投资者担心中国可能升息以延缓经济的迅速增长,但这样的事并未发生.
铜上涨还提振其它金属,期镍和期铅均升至一个月高位.
基本金属对中国上周公布的进口数据,以及尽管通胀攀升,但中国政府却未采取升息做法的反馈良好.
投资者密切关注一切有可能损及需求的中国政策变动.
中国上周公布的强劲进口数据,以及周五推出的以实货支持的上市交易产品(ETP)令铜需求预期升温,但同时也引发市场担忧可能会出现价格扭曲的局面.
分析师表示,在铜供应短缺的背景下,上述因素或将在未来数月内将铜价格推涨至新的高位.
"我们维持未来12个月铜价将升至每吨11,000美元的预估,并且我们认为铜价或将大大高于这一水准,最有可能是在2011年底."周一高盛在一份研究报告中表示.
不过,MF Global分析师Ed Meir指出,铜价出现修正的风险正在增加.
"我们仍认为未来或将出现一些问题.升息迟早都会到来,这将导致许多已过热的商品市场出现温和修正."Meir在一份研究报告中称.
周二,市场将关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议.任何将对美元产生影响的货币决议或政策基调调整,都料将对金属产生重要影响.
ETF Securities的实货铜支持的上市交易产品(ETP)收报46.4美元,今日为其上市后第二个交易日.
三个月期锌收报2,320美元,上周五收盘价为2,274美元.
三个月期铝收报每吨2,330美元,上周五收报2,308美元.三个月期镍收高逾2%,报每吨24,530美元,上周五收报23,980美元,盘中触及一个月高位24,672美元.三个月期锡收报每吨26,150美元,上周五收报25,800美元.
三个月期铅收报每吨2,440美元,上周五收报每吨2,390美元,盘中亦一度触及一个月高点2,451美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量
|
商业持仓量
|
可报告合计持仓量
|
不可报告持仓量
|
总持仓
|
投机
净多
|
|||||
|
日期
|
多头
|
空头
|
跨期
|
多头
|
空头
|
多头
|
空头
|
多头
|
空头
|
||
|
2010-8-24
|
36304
|
26890
|
18981
|
72217
|
76927
|
127502
|
122798
|
12375
|
17079
|
139877
|
9414
|
|
2010-8-31
|
39392
|
26162
|
17512
|
64771
|
75360
|
121675
|
119034
|
12531
|
15172
|
134206
|
13230
|
|
2010-9-7
|
41758
|
26975
|
17683
|
64529
|
77620
|
123970
|
122278
|
13109
|
14801
|
137079
|
14783
|
|
2010-9-14
|
42144
|
25735
|
16694
|
67025
|
84461
|
125863
|
126890
|
15165
|
14138
|
141028
|
16409
|
|
2010-9-21
|
43852
|
26803
|
16458
|
67506
|
86103
|
127816
|
129363
|
15524
|
13977
|
143340
|
17049
|
|
2010-9-28
|
48383
|
26221
|
15410
|
68712
|
92459
|
132505
|
134090
|
15239
|
13654
|
147744
|
22162
|
|
2010-10-5
|
51583
|
27184
|
17496
|
67855
|
94481
|
136934
|
139161
|
16523
|
14296
|
153457
|
24399
|
|
2010-10-12
|
52794
|
28726
|
18559
|
70002
|
97325
|
141355
|
144610
|
17562
|
14307
|
158917
|
24068
|
|
2010-10-19
|
54303
|
28153
|
19898
|
71698
|
101035
|
145899
|
149086
|
16956
|
13769
|
162855
|
26150
|
|
2010-10-26
|
55260
|
28797
|
22707
|
72172
|
101358
|
150139
|
152862
|
16924
|
14201
|
167063
|
26463
|
|
2010-11-2
|
52585
|
27377
|
22201
|
71961
|
100526
|
146747
|
150104
|
16462
|
13105
|
163209
|
25208
|
|
2010-11-9
|
55566
|
25477
|
17705
|
72427
|
107310
|
145698
|
150492
|
18347
|
13553
|
164045
|
30089
|
|
2010-11-16
|
49986
|
24026
|
15385
|
69716
|
98920
|
135087
|
138331
|
17245
|
14001
|
152332
|
25960
|
|
2010-11-23
|
46097
|
23307
|
16097
|
67879
|
93305
|
130073
|
132709
|
15981
|
13345
|
146054
|
22790
|
|
2010-11-30
|
47784
|
26677
|
16420
|
68699
|
92608
|
132903
|
135705
|
15346
|
12544
|
148249
|
21107
|
|
2010-12-07
|
53567
|
27135
|
16221
|
69090
|
101401
|
138878
|
144757
|
18797
|
12918
|
157675
|
26432
|
|
道琼斯工业平均
|
纳斯达克综合
|
英国伦敦FTSE
|
德国法兰克福DAX
|
法国巴黎CAC40
|
|||||
|
11428.56
|
18.24
|
2624.91
|
-12.63
|
5860.75
|
47.8
|
7029.39
|
23.22
|
3892.44
|
35.09
|
|
澳元/美元
|
英镑/美元
|
欧元/美元
|
美元/日元
|
美元/人民币
|
|||||
|
0.997
|
0.0119
|
1.5867
|
0.0067
|
1.3403
|
0.0173
|
83.28
|
-0.6
|
6.6664
|
0.0111
|
|
CRB-R
|
美元指数
|
近月黄金
|
纽约原油近月
|
波罗的海干货
|
|||||
|
319.87
|
4.96
|
79.29
|
-0.78
|
1398
|
13.1
|
88.61
|
0.82
|
2076
|
-19
|
美股盘后─交易沉闷 三大股指涨跌互见 波动幅度小于1%
美股周一(13日)度过了一个沉闷的交易日，收盘三大股指涨跌互见。投资人考虑企业交易案、并静待华府减税案达成协议，是今日市场主要动态。
道琼工业指数上扬 18.24 点或 0.16% 收11428.56点。
Nasdaq 指数下降 12.63 点或 0.48% 收 2624.91 点。
S&P 500 指数上升 0.06 点，收在 1240.46 点。
费城半导体指数下滑 3.49 点或 0.84% 报 413.20 点。
道琼工业指数的30家企业中，15 家股价上扬，15 家股价下滑。在这当中，由 Caterpillar(CAT-US)、 Disney(DIS-US)、Chevron (CVX-US)领涨，美国银行(BAC-US)、英特尔(INTC-US)、波音(BA-US)领跌。
上周美股收高，且在经济消息利多刺激、General Electric 上调股利预期的情况下，S&P 500 指数周五收在两年高点。
S&P 首席投资长 Sam Stovall 在研究报告中指出， S&P 500 指数较 2009 年的低点上扬 83%，今年以来涨幅也超过 11%。
由于周一没有能够撼动市场的经济数据，因此市场仍关注华府减税案。上周初，华府一度达成布什时期减税案延续两年的协议，不过在周四时，众议院民主党员投下反对票。周一美东时间下午 3 点，参议员将针对此议题公开辩论，预计将维持数小时。
分析师认为，尽管有来自众议院民主党员的阻力，但投资人仍押宝减税措施将延续。分析师指出：「现在市场动能偏向多方，要减税协议不过关其实不大可能。除非有出乎意料的情势发展，比如说两韩冲突，才能够压过公司并购及收购消息的利多，不然在投资人持续上车的情况下，美股将持续上攻。」
企业消息：企业的并购案，提振了投资人情绪。
General Electric(GE-US)出资 13 亿美元收购 Wellstream Holdings ，该公司为海底油管运输产品制造商。GE股价收盘走低 0.6%。
Thermo Fisher Scientific(TMO-US)则宣布，将以 21 亿美元，或每股 118.50 美元收购Dionex(DNEX-US)，与12 月 10 日的收盘价相比，溢价幅度达 21%。 Dionex 为一色谱分析系统制造商。
戴尔(DELL-US)(DELL)以 9.6 亿美元或每股 27.75 美元的的金额收购数据储存商 Compellent Technologies Inc (CML-US)。两者股价双双下滑。戴尔收低 3.8%、 Compellent 收低 2.5%。
联邦快递(FDX-US)(Fedex)股价则上扬1%。该公司正面临快递业年度业务最繁忙的一天，预计将在全球运送1600万个货物。
世界市场：亚股走高，上证指收高 2.9%、香港恒生指数收高 0.7%，日本日经指数收高 0.8%。
中国经济成长强劲，引发市场将预期中国将升息的恐惧。近几周来中国升息的传言甚嚣尘上，但北京当局尚未有动作。分析师指出，若中国升息，将放缓其经济成长。中国是全球经济要角，若其经济成长放慢，将影响全世界。
此外，周六北京公布、截至 11 月 30 日为止的 12 个月，中国 CPI 上扬 5.1%。10 月时中国 CPI 则上扬达4.4%。再一次的，食品成本飙升是物价上扬元凶，食品价格 11 月时上扬 11.7%。
欧股收高。英国 FTSE 100 指数上扬 0.9%、德国 DAX 30 指数收高 0.3%、法国 CAC 40 指数收涨 1%。
经济数据：今日无重要经济数据。联准会将于周二展开货币政策会议。不过本周稍晚将有失业率、消费者物价指数、新屋建案数据将发布。
外汇及商品市场：美元兑英镑、日元、欧元俱下滑。
1 月原油上扬 82 美分至每桶 88.61 美元。2 月黄金劲扬 13.10 美元至每盎司1398 美元。
债券：10 年期美国公债微幅收高，使殖利率下滑至 3.29%。
Stovall 指出，自从10 月到现在，美国公债殖利率上升近 100 个基点。他说，股市投资人对于美国政府愿意延长减税、降低薪资税、鼓励投资资本感到鼓舞，但债券投资人可就笑不出来。
欧股盘后─中国未升息 铜价冲新高 连6日涨停
周一 (13 日) 欧洲股市连续第 6 个交易日走扬，将 2 年来最高收盘水平向上推升。因中国尽管在通货膨胀升高的情况下，仍未宣布升息，刺激铜价冲上历史新高，带动矿企股领涨。同时数起并购交易，也有助今日欧股收高。
今日道琼泛欧 Stoxx 600 指数收盘上升 0.3 % 至 276.99 点，并创下 7 月份以来连续最长涨势。所有 18 个的西欧国家股指中多达 15 个收高，其中法国 CAC 40 指数上涨 0.9%，英国富时 100 指数扬升 0.8%，德国 DAX 指数则小涨 0.3%。
中国人民银行上周末并未如市场担忧宣布升息，尽管 11 月中国通货膨胀率蹿升至 2 年多来新高。人行上周已宣布，将银行的准备金比例要求提高 0.5 个百分点。
Hargreaves Lansdown Plc. 驻伦敦英国证券部主任 Richard Hunter 指出，中国决定不升息，为市场带来些许解压涨势。不过，由于中国的通货膨胀情况仍明显，预期升息仍不可避免。因此市场信心无疑依旧脆弱，加上交易量低落，任何负面消息都可能拉低股指。
美国联准会 (Fed) 预定周二召开今年最后一场政策会议。官员可能宣布，不排除扩大二度量化宽松 (QE2) 收购公债的规模，超越原本宣布的 6000 亿美元，以刺激就业成长、避免通货紧缩。
中国公布上个月铜矿及相关产品进口大增 29%。消息刺激周一伦敦金属交易所铜价，飙上历史新高。哈萨克最大铜矿企业 Kazakhmys (KAZ-UK) 股价应声劲扬 4.1%，全球第四大炼铜企业 Xstrata Plc (XTA-UK) 及全球主要矿企力拓 (Rio Tinto)(RIO-UK)，股价亦各涨 1.4% 及 1.9%。
奇异 (GE，General Electric)(GE-US) 同意以每股 780 便士加上 6 便士特别股利的价格，收购主要在巴西营运的英国油田服务公司 Wellstream (WSM-UK)。后者股价闻讯劲扬 5.8%。
英国原油及天然气服务公司 Wood Group (WG-UK) 同意，以总额 9.55 亿美元价格收购同业 PSN Ltd.，成立全球最大的废弃工业区 (brownfield) 生产服务供货商。Wood Group 股价应声上涨 6.7%。
纽约汇市─美债殖利率回跌 中国未升息 美元贬澳元涨
周一 (13 日) 美元兑 16 种主要对手货币中的大部分贬值，欧元兑美元涨势持续。因美国公债殖利率自上周创下今年最大涨幅后回跌，刺激投资人将上周建立的美元部位平仓。美国联准会 (Fed) 明天将举行政策会议，讨论利率及收购公债政策。加上大宗商品价格上涨，美元兑澳元及加元，各别已连续 3 个及 4 个交易日走贬。
纽约时间周一下午 4:16，美元兑欧元下挫 1.3% 至 1.3391 美元，兑日元亦贬 0.6% 至 83.43 日元。美元指数下挫 0.9%，盘中一度触及 79.101 点，创本月 3 日以来新低。
今日美国 10 年期公债殖利率自 6 个月最高点回跌，下滑 4 个基点或 0.04 个百分点，降至 3.28%。Fed 公开市场委员会 (FOMC) 明天会议，可能会暗示不排除扩大公债收购规模，超越上回宣布的 6000 亿美元，以刺激就业成长、避免通货紧缩。
Brown Brothers Harriman & Co. 驻纽约外汇策略师 Mark McCormick 指出，美国公债殖利率下降，跟随美元利率交易的比重也降低。Fed 明天将重申，会持续大规模收购资产，因此市场不愿意让公债过度抛售。
另一方面，欧洲中央银行 (ECB) 表示，上周完成收购 26.67 亿欧元债券，金额增至 7 月以来新高，并远高于前周收购的 19.65 亿欧元。消息刺激今日欧洲货币兑美元升值，由瑞郎及挪威克朗领涨。
中国政府上周末宣布，11 月通货膨胀年率达 5.1%，高于预期，并创 2 年多来新高。尽管如此，中国人民银行并未同时宣布升息，出乎市场意料。但消息也刺激大宗商品价格劲扬，路透/杰富瑞 CRB 原物料指数上涨 1.2%。
澳洲的最大贸易伙伴是中国，消息带动今日澳元兑美元劲扬 1% 至 99.53 美分，纽元兑美元亦升值 0.9% 至 75.50 美分。
商品出口国加拿大的货币加元，兑美元同样因此上涨 0.1% 至 1.0082 加元，使得本月累积涨势增至 1.9%，离平价只差 0.5 美分。
纽约债市—公债卖盘枯竭,价格午后反弹
* 价格回落吸引买家,尤其是中期公债
* 稍早的跌势推动公债收益率升至六个月高位
* 美联储购债引发公债价格在午盘逆转走势
美国公债价格周一在稍早回落后反弹,稍早的跌势推动收益率(殖利率)升至六个月高位,并吸引买家在近期价格大跌后进场.
周一稍早的抛售延续了上周的跌势,上周美国总统奥巴马与民主党议员就延长减税达成一致,引发对联邦预算赤字膨胀的担忧,以及有关延长减税将提振美国经济成长的观点.
但指标10年期公债收益率高于3.375%吸引买家,且逆转了稍早的走势.该水平被视为关键技术价格支撑位.
今日午盘,美联储购买了77.9亿美元2016和2017年到期的公债,公债价格开始逆转跌势.这扶助提振类似年期的公债价格上扬.
不久后买盘扩散到所有年期的公债,推动所有公债价格升穿平价水平,但七年期公债价格升幅最大.
七年期公债US7YT=RR价格上扬15/32,收益率回落至2.64%,低于上周五尾盘的2.72%.
指标10年期公债US10YT=RR价格上涨8/32,收益率从上周五尾盘的3.33%回落至3.30%,稍早升至3.39%,为6月初以来最高.
能源盘后─中国未升息 OPEC维持产量 油反弹0.9%
周一 (13 日) 纽约原油期货价格上扬，因中国停止升息，鼓励市场暂时不再担忧，原物料需求恐会受到打压，进而影响大宗商品价格。
今日纽约期货交易市场 Comex 1 月交货原油价格收盘上涨 82 美分或 0.9%，收每桶 88.61 美元；盘中一度冲破 90 美元关卡。
北京当局上周五宣布，调升银行准备金比例要求，刺激市场担忧周末可能宣布升息。结果并未成真。
OptionsXpress 资深商品分析师 Mike Zarembski 指出，中国并未升息，纾解了市场紧张，支撑今日油价。尽管如此，一旦届时升息，交易员恐怕会认为，油价每桶 90 美元有点过高。
周末宣布的中国通货膨胀率及工业生产数据，显示经济成长快速，暗示当局仍可能调升基准放款利率。
中国 11 月消费者物价涨幅加快至 5.1%。加拿大皇家银行资本市场 (RBC Capital Markets) 分析师 Brian Jackson 表示，这暗示未来数周及数月，中国政府可能采取更紧急的政策响应。
今日催高油价的另一个消息，是石油输出国组织 (OPEC) 上周六维持原本生产配额。摩根大通 (J.P. Morgan) 能源分析团队在报告中指出，OPEC 似乎将焦点，放在原油库存降低。
另外今日美元先涨后贬，有助商品价格上扬。美元指数由上周五晚的 80.067 点降至 79.3 点。
今日其它能源产品价格：1 月交货汽油价格则小涨 1 美分，收每加仑 2.32 美元。1 月交货热燃油价格同样小涨 1 美分，收每加仑 2.47 美元。1 月交货天然气价格持平在每百万英热 (Btu) 4.42 美元。
贵金属行情简报
贵金属盘后─中国未升息 黄金收高1% 盘中冲破1400美元
由于中国延后升息，去除了全球经济成长嘎然而止的疑虑，再加上投资人预期联准会仍将在会议后为量化宽松背书，周一黄金期货收高。
2 月 Comex 黄金期货上扬 13.1 美元或 1% 报每盎司1398 美元，盘中更一度冲破 1400 美元的位置。
3 月期银则收高 1.02 美元或 3.6% 报每盎司 29.62 美元。
周末时，中国数据显示物价上扬的压力仍在，这已成为买入黄金期货作避险用途的全新理由。中国 11 月CPI 年增5.1%，为两年来最大增速。此外，中国 11 月工业生产上扬 13.3%、零售销售更上扬达 18.7%。
不过北京当局并未升息，若它真这么做将对经济播下更多冷水，毕竟它已在上周五调升存准率。分析师表示：「缺乏坏消息就是好消息。市场原本预期北京将升息，或许就在数据公布之前。它们的确是调升了存准率，但影响不是太大。」
作为世界最大消费国及许多原物料生产地的中国，其经济成长被视为全球资源需求的动力。
3 月期铜收高 9 美分或 2.3% 报每磅 4.21 美元。作为管线用途的铜，对全球经济成长相当敏锐。
钯金与白金亦收涨。3 月钯金收高 19.75 美元或 2.7% 报每盎司 752.45 美元。1 月白金则收涨 22 美元或 1.3% 收每盎司 1697.30 美元。
分析师亦预期，联准会在周二举行的会议中，除了替 QE2 背书外，可能还会作得更多。全球央行的量化宽松举措，是今年黄金价格创新高的主因。市场预期纸钞泛滥的情况下价值必将下滑，从而提振实体资产价值。
