金属市场交易

LME交易行情

 

LME持仓信息

 

LME铜铝锌成交量

 

LME铜铝锌库存变化

 

LME铜铝锌合约升贴水

 

LME市况报告---期铜价格上扬,库存减少提供支撑

* 股市上扬以及美元走软支撑基本金属价格

 * LME铜库存自2月中以来减少25%

 * 美国房屋开工数据将于周二公布

期铜价格周一收涨,库存减少和美元走软支撑铜价,另外,发展中国家经济成长前景改善抵消了西方国家经济成长前景低迷的影响也扶助提振铜价.

 COMEX-9月期铜收涨2.75美分,收报每磅3.2795美元,交投区间为3.2475-3.3025美元.

 伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收涨94美元,报每吨7,250美元.

 分析师称,上海股市上扬2%为今日的交投设定了基调,扶助本周铜市有了个稳定的开端.

 美元兑欧元走软为铜价提供了进一步支撑.

 铜市还消化了日本第二季经济成长疲弱的消息.

 美国银行的分析师Michael Widmer称,"总体来看,基本金属市场环境利好.许多金属库存仍在减少,诸如中国等主要国家的经济仍在扩张,尽管速度有所放缓."

 另外,供应吃紧也扶助铜价.分析师预计今年铜市场可能出现供需平衡或出现少量的供应不足.

 LME铜库存自2月中以来减少了25%,现为406,700吨.

 自1月底以来,LME锡库存减少逾一半,至13,940吨.镍库存减少近30%,至117,012吨.

 三个月期锡涨350美元,收报每吨21,100美元.三个月期镍收高275美元,收报每吨21,550美元  

 三个月期铝收高8美元,报2,118美元,盘中触及7月30日以来最低2,105美元.三个月期铅收涨38美元,报每吨2,095美元.三个月期锌涨26美元,收报每吨2,073美元.  

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

〔表格〕美国6月整体资本净流出67亿美元,5月修正为净流入171亿美元

美国财政部周一公布:

    * 美国6月整体资本净流出67亿美元,5月修正为净流入171亿美元

    * 6月时外资净购买美国公债332.6亿美元,5月为149.5亿美元

    * 6月时中国持有美国公债金额为8,437亿美元,5月时为8,677亿美元

    * 6月时日本持有美国公债金额为8,036亿美元,5月时为7,867亿美元

    以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):

                             6月     5月    4月        

 月度资本净流入              -6.7    17.1    48.2 

  民间                        5.1    55.9    32.2     

  官方                      -11.8   -38.7    15.9   

    

 外资净买入长期证券          23.5    14.9    61.1    

  通过换股等非交易途径买入  -20.8   -20.4   -20.4     

  通过交易途径净买入         44.4    35.3    81.5  

 外资净买入长期美国证券      33.9    32.9   110.3 

  民间                       16.6    23.7    92.8       

  官方                       17.3     9.2    17.5 

 外资净买入长期美国证券: 

  美国公债                   33.3    14.9    76.4 

  美国机构债                 18.2    27.4    14.3  

  美国股票                   -4.1    -0.5     9.6 

  美国公司债                -13.5    -9.0    10.1   

 主要外国投资者持有的美国公债:

  中国                       843.8   867.7   900.2           

  日本                       803.2   786.7   795.5     

  英国                       362.2   350.0   321.2    

  石油出口国家               223.0   235.1   239.3            

 

〔表格〕美国纽约联邦储备银行8月制造业指数为7.10,预估为8.0

美国纽约联邦储备银行周一公布,美国纽约联邦储备银行8月制造业指数为7.10,预估为8.0,7月为5.08.

 以下为分项指数: 

                 2010年 2010年 2010年 2010年 2010年  

                       8月   7月    6月    5月   4月         

制造业指数            7.10   5.08   19.57  19.11  31.86   

投入物价             20.00  25.40   27.16  44.74  41.77 

产出物价             -2.86  -1.59    4.94   5.26   6.33   

新订单               -2.71  10.13   17.53  14.30  29.49 

出货                -11.50   6.31   19.67  11.29  32.10  

交货时间              0.00  -7.94    9.88  -6.58   2.53 

库存                  2.86   6.35   -1.23   1.32  11.39  

未完成订单          -10.00 -15.87   -1.23  -7.89  -3.80 

员工数               14.29   7.94   12.35  22.37  20.25  

一周平均工时          7.14  -9.52    8.64   0.00  13.92 

 

国际金融市场

 

美股盘后─经济数据不佳 然企业收购带动回升 道琼持平收低1.14点

报告显示日本经济放缓，且经济数据较为疲软，然而科技业的收购消息带动上涨，回拉早盘的小幅下跌，周一 (16日)美股收盘震荡整理。

道琼工业平均指数微挫 1.14点或 0.01%至 10302.01点。

Nasdaq指数扬升 8.39点或 0.39%至 2181.87点。

S&P 500指数走高 0.13点或 0.01%至 1079.38点。

费城半导体指数增加 1.52点或 0.47%至 324.26点。

自从联准会 (Fed)上周发布悲观前景预测以来，股市连续 4日收低，现投资人对市场抱持高度警戒。疲软不振的经济报告，以及部分企业财报表现疲软，更加深了股指下行压力。

Lind-Waldock资深市场学家 Phil Streible声称：「经济数据尚未到达最恶劣的境地，我不认为市场将倾颓并走向毁灭。但我们可能的确得原地挣扎一阵，等待 9月景气出现新的起色。」

经济数据：纽约 Fed银行今日宣布，纽约地区 8月制造业情况持续较 7月改善，由 5.1上升至 7.1。尽管指数上扬，但仍远不及 4月高点 31.9和 6月的 19.6，显示成长速度仍甚为缓慢。

根据美国住宅建商协会 (NAHB)报告，美国 8月住宅建商指数下降至 17个月低点，缩减 1点至 13点，创下 2009年 3月至今最低纪录。经济学家原本预期，此指数可维持在 7月的 14点。

企业消息：引领道琼工业指数的个股如下，美国网络系统设备龙头思科 (Cisco Systems Inc.)(CSCO-US)上涨 2.5%，而全球半导体业龙头英特尔 (Intel Corp.)(INTC-US)涨幅也达 1.6%。

根据公司宣布，英特尔将收购德州仪器 (Texas Instruments Inc.)(TXN-US)的缆线调制解调器(cable modem)业务，然而并未公开交易金额明细。

房屋修缮产品及建材零售大厂劳氏 (Lowe's Companies Inc)(LOW-US)发布第 2季度财报，净利 8.32亿美元或每股 58美分，高于去年同期的 7.59亿美元或每股 51美分，尽管公司调降前景预期，今日股价收盘仍上涨 0.5%。

全球第2大个人计算机制造商戴尔 (Dell Inc.)(DELL-US)宣称，将以每股 18美元现金价格，并购储存科技公司 3PAR (PAR-US)，戴尔表示此举有助于公司节省 50%的数据管理成本。本次收购价格，较 3PAR上周五的收盘股价溢价 86.5%之多。

消息宣布后戴尔股价小跌 0.4%，然而 3PAR股价则大涨 86%。

 

欧股盘后─并购消息支撑 收盘守住持平水平

欧洲股市周一收盘接近持平，并购消息支撑了矿业股Vedanta Resources与石油股Cairn Energy。

欧洲Stoxx 600指数收盘接近持平，报255.61点。

上周，该指数下跌1.2%，投资人担忧全球经济情况。

日本周一公布报告显示，第二季国内生产毛额(GDP)成长大幅低于预期。

部份欧洲银行因而受到压力，BNP Paribas (FR:BNP)下跌1.3%。

Banco Santander (ES:SAN)股价下跌0.8%，为西班牙Ibex 35指数带来压力，该指数下跌0.3%至10,246.2。
    上周五，西班牙央行公布数据显示，该国银行业于7月向欧洲央行借款达1302亿欧元(1666亿美元)，创新高，显示银行体系仍依赖央行支持。

分析师说，显然央行别无选择，只能持续提供银行业融资，他们希望银行业能减少资产规模，但政治人物现在却不希望如此，因为这么做会对成长进一步构成压力。

欧洲股市中，法国CAC-40指数表现最差，下跌0.4%至3597.60。英国FTSE-100指数收盘持平于5276.10，德国DAX指数收盘亦持平，报6110.57。

日本公布GDP数据后，亚洲股市收盘错综。美国股市找寻方向。

并购消息有助支撑欧洲股市，总部设于印度的Vedanta Resources (UK:VED)上涨4.9%，削减了近来矿业股的跌幅。

该公司说将以85亿至96亿美元，直接及间接取得Cairn Energy公司旗下Cairn India部门51%至60%的股权。

Cairn Energy股价上涨5.3%。该石油探勘公司将以84.8亿美元出售Cairn India部门至多51%的股权，并将大部份资金偿还股东。

Hennes & Mauritz (SE:HMB)上涨5.2%。该瑞典时尚零售商的7月同店销售大增21%。

德国营建股Hochtief (DE:HOT)上涨5.5%。该公司第二季净利上升13%至5410万欧元，并预期2010年的新订单与累积订单将增加而非减少。

 

纽约汇市─担忧全球经济减缓 避险需求推升日元

日元兑大多外币上涨，日元兑美元接近15年高点，全球经济复苏有减缓迹象，增加了日元的投资安全港吸引力。

一份报告显示，日本国内生产毛额(GDP)成长低于预期，日元兑美元结束了连续二天的跌势。美元兑欧元下跌，预期上周4%的涨幅，并未获得美国经济成长展望的支撑。瑞士法郎对主要外币上涨。

分析师说，投资人规避风险，支撑了日元上涨。

北京时间04:08 日元上涨1%至85.33兑1美元，8月13日为86.20。日元上涨0.5%至109.38兑1欧元，盘中触及109.17，创7月6日以来高点。

美元下跌0.5%至1.2820兑1欧元。上周美元兑欧元大涨4%，创5月7日结束的一周以来，最大单周涨幅。瑞士法郎上涨0.6%至1.3327兑1欧元，为连续第五日上涨。

6月30日结束的一季，日本经济成长年率为0.4%。分析师预估为成长2.3%。

分析师说，日本经济成长再度疲弱，显示全球成长亦将转为温和，促使投资人规避风险。

纽约Fed公布8月制造业指数上升至7.1，7月为5.1。大幅低于分析师的预估。

美国8月住宅建商信心指数下降至13，创2009年3月以来低点，7月为14。

预期明日数据将显示，德国8月投资人信心下降至20，7月为21.2。

瑞典克罗讷与挪威克朗兑美元上涨，瑞典货币上涨1%至7.3733兑1美元，挪威货币上涨0.9%至6.1622兑1美元。

加元对大多外币下跌，加元兑美元下跌0.2%至1.0444兑1美元。

今年，日元上涨了14%，为10种已开发国家货币中，涨幅最大者。该涨势促使投资人预期日本政府可能干预，阻止日元的涨势。

摩根大通银行分析师预期，年底前，日元可能上涨至79兑1美元。

前日本外汇主管官员榊源英资说，由于担忧美国经济，日元兑美元可能上涨至记录高点。

他说：「我们所见到的，不是日元升值，而是美元疲弱，反应美国经济可能下滑的担忧。」

追踪美元兑一篮货币走势的美元指数下降0.6%至82.477，为六天来首度下跌。

 

纽约债市—较长期公债价格上扬,投资者纷纷买入长债寻求高收益

* 部分分析师称周一的涨势为"缴械投降"之举

* 美国10年期公债收益率跌至近17个月低位,30年期公债收益率触及近16个月低位

* 2/10年期公债收益率曲线为去年4月以来最平

美国较长期公债价格周一跳升,30年期公债收益率接近16个月低位,投资者因担忧通缩将遏制经济复苏,纷纷锁定收益率.

消费者支出和企业活动放缓的证据引发市场担忧经济可能跌入压制经济成长和利率的通缩漩涡.

为避险上述威胁,美联储重新开始购买公债.

对冲基金和投机交易商首当其冲在此轮为期四日的公债涨势中买入较长期公债,押注在通缩的环境下利率将回落.

周一,一直离场观望的外国中央银行,海外基金经理,养老基金和保险公司也加入到这轮公债购买潮中.部分分析师将今日的涨势形容为"缴械投降"之举.

"他们统统缴械投降,按下了'买入'按钮,"Dwight Asset Management的投资组合经理Derrick Wulf表示.

最新的一轮买盘狂潮推低10年期公债收益率至2.57%,为去年3月20日以来最低水平,根据路透数据,当日的收益率低位为2.56%.

2/10年期公债收益率差曾因担忧通缩而收窄,今日收窄至208个基点,为去年4月末以来最窄.

30年期公债价格攀升约2-1/2个大点,收益率报3.73%,为约16个月最低水平.30年期公债收益率有望录得6月初以来的最大单日跌幅.

市场对较长期资产的强劲买兴蔓延至各类固定收益资产.

在衍生品市场,CBOT-30年期公债期货USc1升至合约高位,而30年期利率互换利率USDAM3L30Y=的贴水跌至3.27%,根据路透数据,为去年4月初以来最低水平.

公债市场价格大涨令美联储购买公债的成本增加.

美联储将从周二开始重新购买公债.在去年3-10月间首次实施量化宽松政策时,美联储购买了3,000亿美元的公债以压低抵押贷款利率和其它长期借贷成本.

美联储将重启公债购买操作,主要购买四到六年期公债.

Prudential Fixed Income的首席投资策略师Robert Tipp表示,公债价格的最新的涨势推动30年期公债收益率跌穿3.80%的重要水准,且预期在未来数周,甚至是数月内,30年期公债的收益率将持续保持在4%之下.

他还指出,收益率可能无法回到上一个10年的平均水平.从1990年12月到2000年12月,10年期公债的平均收益率为6.4%,之后五年的平均收益率为4.4%.

 

能源盘后─讯号错综 原油期货小幅收低

原油期货周一小幅收低，市场交易清淡。股市接近持平，美元下跌，使得原油价格限于狭幅之内。

纽约9月原油收低15美分，或0.2%，至每桶75.24美元。布伦特原油收低0.26美分至每桶74.85美元。

原油价格连续第二天接近平盘水平，成交量接近今年最低。美元疲弱于早场提供了部份支撑，欧元上周自三周低点反弹。

但错综的经济数据，及股市小幅走低，抵销了美元下跌的支撑。美元下跌使得原油对持有其它货币的投资人变得更为便宜，有助支撑原油价格。

今日收盘，成交量低于40万口合约，创7月底以来最低。上周，由于全球经济展望转弱，原油每桶下跌逾5美元。

原油价格目前守于近来每桶70至80美元交易范围中间水平，投资人密切注意美元走势及其影响。股市亦仍为未来经济成长与能源需求的指标。

分析师说，目前是夏季沉闷时期，原油似乎陷于74.50至75.75美元狭幅之内。股市震荡亦让原油市场方向不明。

最近交易中，欧元上涨0.4%至1.2809美元，美元兑日元下跌1%。

尽管原油与原油产品库存仍大幅高于平均水平，但过去几个月，股市仍带动了原油市场。周三，美国能源部将公布能源库存，预期将显示原油库存减少140万桶。汽油库存减少50万桶，夏季开车季节，汽油温和减少。蒸馏油库存预期增加70万桶。

由于库存仍高，市场焦点在减缓的经济复苏，及其对原油需求的冲击。上周五，OPEC调高今年全球原油需求成长预估，接近上周初，国际能源总署修正数据。

但该二团体警告，若经济持续减缓，则他们的预测亦可能反转。

分析师说，由于进一步担忧经济数据，原油价格可能持续下跌，尤其投资人转向风险较小的投资工具，如美元与黄金。

9月新配方汽油收低1.53美分，或0.8%，至每加仑1.9243美元。9月热燃油收低0.68美分至每加仑1.9888美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─经济数据黯淡 美元贬值金价收6周新高

全球经济出现不振现象，抢进黄金保值资产的情绪升高，外加美元贬值，黄金期货价格周一 (16日)飙升至 6周新高点。

纽约商品交易所 12 月黄金期货价格上增 9.60美元或 0.8%，收报每盎司 1226.20 美元。

日本第 2季国民生产毛额 (GDP)共达 1.29兆美元，增长幅度远不及经济学家估计速率的 1/5，令日本全球第 2位经济排名面临被中国取代的命运。

美国纽约地区 8月制造业情况持续较 7月改善，由 5.1上升至 7.1，仍而升幅也不如分析师们预期。

美国住宅建商协会 (NAHB)报告指出，美国 8月住宅建商指数下降至 17个月低点，缩减 1点至 13点，创下 2009年 3月至今最低纪录。经济学家原本预期，此指数可维持在 7月的 14点。

黄金作为避险性投资资产，身价已经连续第 2周呈现上涨。

美元兑欧元睽违 6日来首次下跌，也使黄金价格得到进一步涨高动力，黄金期货价格往往和美元身价走势成反比。

衡量美元对应大多主要货币走势的美元指数，尾盘挫低 0.55%至 82.49。

今 (2010)年黄金价格已走高 12%，并在 6月 21日时上触历史新高点每盎司 1266.50美元。

根据美国商品期货交易委员会 (CFTC)资料，8月 10日当周押注金价上涨的净投机多头部位上升 2.8%。

9月交割的白银价格上涨 31.8美分或 1.8%到每盎司 18.483美元。

10月白金价格走高 11.10美元或0.7%，至每盎司 1537.30美元。

9月交割的钯金价格扬升 8.50美元或 1.8%，至每盎司 485.75美元。

9月期铜价格增值 3美分或 0.9%，报每英镑 3.28美元。

上周五黄金价格小幅收低，但综合上周整体价格扬升 1%，主因在于宏观经济数据疲软，反向推高金价上涨。