12月14日实达金属早报
金属市场交易
LME交易行情
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
铜 |
6830 |
6920 |
6815 |
6835 |
73761 |
277022 |
-818 |
466075 |
4450 |
锡 |
15274 |
15275 |
15100 |
15250 |
39736 |
29569 |
99 |
26430 |
-10 |
铅 |
2280 |
2339 |
2271 |
2301 |
14146 |
75752 |
265 |
140975 |
225 |
锌 |
2285 |
2331.75 |
2275 |
2298 |
47127 |
238069 |
74 |
457325 |
-225 |
铝 |
2195 |
2289 |
2190 |
2276 |
176439 |
740390 |
4498 |
4586125 |
-3875 |
镍 |
16399 |
16750 |
16399 |
16605 |
22417 |
99764 |
431 |
144846 |
1080 |
LME持仓信息
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
CASH /16DEC |
16336 |
-2128 |
71239 |
-1894 |
22588 |
-1957 |
17DEC/20JAN |
54444 |
-2831 |
1128834 |
1015464 |
49170 |
-661 |
21JAN/17FEB |
47380 |
2041 |
92877 |
650 |
41045 |
512 |
18FEB/3MTH |
33589 |
1953 |
61248 |
2678 |
21165 |
1519 |
REST OF FEB |
27570 |
-478 |
73994 |
2342 |
30051 |
1003 |
01APR/63MTH |
97703 |
625 |
328198 |
1258 |
74050 |
-342 |
LME铜铝锌成交量
品种 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内 交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节 场内 交易 |
混合 交易 |
办公室交易 |
当天总成交 (含调期、场外交易量) |
铜 |
6830 |
6920 |
6815 |
6835 |
6830 |
6920 |
6815 |
6835 |
铝 |
2195 |
2289 |
2190 |
2276 |
2195 |
2289 |
2190 |
2276 |
锌 |
2285 |
2331.75 |
2275 |
2298 |
2285 |
2331.75 |
2275 |
2298 |
LME铜铝锌库存变化
|
|
入库 |
出库 |
取消仓单 |
铜 |
安卫特普 |
|
|
1250 |
新加坡 |
|
|
||
荷兰 |
|
|
||
西班牙 |
|
|
||
英国 |
|
|
||
马来西亚 |
800 |
|
||
迪拜 |
|
|
||
美国 |
1400 |
|
||
韩国 |
2250 |
|
||
意大利 |
|
|
||
德国 |
|
|
||
铝 |
马兰西亚 |
|
|
180875 |
荷兰 |
|
150 |
||
新加坡 |
|
|
||
韩国 |
|
|
||
意大利 |
|
125 |
||
英国 |
|
800 |
||
瑞典 |
|
100 |
||
安特卫普 |
|
350 |
||
美国 |
|
2150 |
||
西班牙 |
|
200 |
||
锌 |
荷兰 |
|
50 |
4625 |
德国 |
|
|
||
新加坡 |
|
|
||
韩国 |
|
|
||
安特卫普 |
|
50 |
||
瑞典 |
|
|
||
意大利 |
|
|
||
英国 |
|
100 |
||
西班牙 |
|
|
||
美国 |
|
25 |
||
马来西亚 |
|
|
LME铜铝锌合约升贴水
|
现货/ |
12月/ |
1月/ |
2月/ |
|
12月/10年12月 |
|
LME铜 |
39 /c |
38.5 /c |
19 /c |
6.75 /c |
2.25 /c |
91.5 /c |
65 /c |
LME铝 |
35.32 /c |
34.91 /c |
19.91 /c |
8.5 /c |
2.5 /c |
115.9 /c |
175 /c |
LME锌 |
34.25 /c |
33.75 /c |
18.25 /c |
7.75 /c |
2.25 /c |
90.75 /c |
84 /c |
LME/COMEX市况报告---期铜受中国数据带动上涨,但升幅受美元走强所限
* 中国铜进口上升提振金属市场
* 铜库存升向50万吨
* 美国数据优于预期,引发乐观情绪
期铜周五上涨,因全球最大的金属消费国中国强劲的数据直指需求前景改善,但期铜价格的涨幅受限,此前美国公布的数据强劲提振美元.
期铝价格上升约4%至其去年10月中以来最高水准.
纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH0收高3.0美分,报每磅3.1330美元,交投区间为3.1055-3.1540美元.
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜MCU3收报每吨6,835美元,高于周四收盘的6,809美元.
中国11月宏观数据继续验证经济强劲而全面复苏的进程.按年连续下滑数月的居民消费价格指数(CPI)和进口均重返正增长,工业增加值亦创自2007年6月以来新高.数据显示,11月CPI同比上涨0.6%,高于路透调查中值0.4%,工业品出厂价格(PPI)同比下降2.1%,亦好于路透调查中值-2.3%;规模以上工业增加值增长19.2%,高于路透调查中值18.0%,并亦创自2007年6月以来新高.数据提振市场人气.
此外,周五公布的数据显示,中国11月未锻造铜及铜材进口较上月增长10.3%,至290,158吨.分析师和交易商曾预期,未锻造铜及铜材进口持平或略低于上月的248,447吨,因LME铜价持坚,而国内供给充足.
美元兑欧元周五跳升至两个月高位,此前美国公布意外强劲的消费者数据,令美国联邦储备理事会(FED,美联储)较早,而不是较迟升息的预期升温.
美国商务部公布,11月零售销售较前月增长1.3%,10月修正后为增长1.1%,前值为增长1.4%.路透预估11月零售销售较前月为增长0.7%.
周五公布的数据显示,路透/美国密西根大学12月消费者信心指数初值为73.4,高于预估的68.5,11月终值为67.4.
**摆脱基本面影响**
许多投资人没有理会包括库存上升在内的基本面因素影响.LME铜库存增加4,450吨,达到466,075吨,较7月初增长了约80%.
分析师称如果库存持续上升,料短期铜价将回调,尽管他们仍然看好长远前景.
三个月期铝MAL3盘中稍早曾升至2,289美元,为约14个月以来高点,收报每吨2,275美元,较前一日收盘2,203下跌.
三个月期镍MNI3收报每吨16,650美元,周四收报16,275美元.三个月期铅MPB3从昨日收报2,275美元上升至收报2,301美元.
三个月期锌MZN3收报2,298美元,前一日收报2,270美元.三个月期锡MSN3逆市收低,收报15,200美元,昨日收报15,300美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机 净多 |
|||||
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
||
|
27433 |
37843 |
12024 |
63915 |
55107 |
103372 |
104974 |
14369 |
12767 |
117741 |
-10410 |
|
27431 |
28688 |
13625 |
63530 |
63437 |
104586 |
105750 |
12117 |
10953 |
116703 |
-1257 |
|
28889 |
30133 |
14817 |
63016 |
61709 |
106722 |
106659 |
11732 |
11795 |
118454 |
-1244 |
|
28277 |
31825 |
14254 |
63955 |
59880 |
106486 |
105959 |
13014 |
13568 |
119527 |
-3548 |
|
27933 |
30181 |
14008 |
64480 |
62699 |
106421 |
106888 |
11727 |
11260 |
118148 |
-2248 |
|
26436 |
28769 |
12517 |
64171 |
63044 |
103124 |
104330 |
14859 |
13653 |
117983 |
-2333 |
|
24442 |
27979 |
13031 |
65555 |
63972 |
103028 |
104982 |
14220 |
12266 |
117248 |
-3537 |
|
22101 |
28382 |
12522 |
66779 |
60165 |
101402 |
101069 |
12472 |
12805 |
113874 |
-6281 |
|
24278 |
29046 |
13520 |
68847 |
63672 |
106645 |
106241 |
12435 |
12839 |
119080 |
-4768 |
|
25357 |
27186 |
13994 |
67991 |
67502 |
107342 |
108682 |
14322 |
12982 |
121664 |
-1829 |
|
32948 |
31263 |
14400 |
69666 |
73566 |
117014 |
119229 |
16086 |
13871 |
133100 |
1685 |
|
37835 |
28780 |
13671 |
71119 |
80546 |
122625 |
122997 |
15806 |
15434 |
138431 |
9055 |
|
38502 |
29440 |
14100 |
70747 |
81608 |
123349 |
125148 |
17313 |
15514 |
140662 |
9062 |
|
38649 |
31087 |
14301 |
72251 |
83055 |
125201 |
128443 |
18497 |
15225 |
143698 |
7562 |
|
44596 |
35345 |
14697 |
75650 |
87071 |
134943 |
137113 |
16508 |
14338 |
151451 |
9251 |
|
46078 |
34942 |
15400 |
73915 |
86954 |
135393 |
137296 |
16608 |
14705 |
152001 |
11136 |
|
46459 |
35239 |
16215 |
73202 |
84846 |
135876 |
136300 |
12933 |
12509 |
148809 |
11220 |
|
48128 |
35502 |
14491 |
72301 |
86499 |
134920 |
136492 |
13030 |
11458 |
147950 |
12626 |
行业新闻
海关:中国11月铜铝进出口初步数据一览
海关总署11日公布的初步数据显示,中国11月未锻造的铜及铜材进口290158吨,1-11月累计进口3921211吨,累计同比增长66.8%;11月废铜进口30万吨,1-11月累计进口355万吨,累计同比减少31.6%。
另有数据显示,11月未锻轧铝出口38014吨,1-11月累计出口245519吨,累计同比减少67.9%;11月未锻造的铝及铝材进口120674吨,1-11月累计进口2204113吨,累计同比增长172.2%;11月氧化铝进口28万吨,1-11月累计进口479万吨,累计同比增长15.4%;11月废铝进口25万吨,1-11月累计进口232万吨,累计同比增长14.8%。
国家统计局:中国11月铜、铝等基本金属产量
以下是中国国家统计局11日公布的11月以及1-11月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
11月 同比% 上月 环比% 1-11月 同比%
精炼铜(铜) 420,700 20.4 399,300 5.4 3,923,400 8.4
原铝(电解铝) 1,354,500 33.5 1,260,000 7.5 11,732,000 -1.7
锌 444,800 40.8 405,200 9.8 3,956,800 8.9
铅 335,100 -0.3 345,700 -3.1 3,458,000 16.5
镍 21,606 0.8 19,062 13.3 195,871 14.4
锡 14,105 24.7 12,559 12.3 120,480 -0.5
镁 80,300 82.1 63,500 26.5 540,100 -22.1
钛 6,100 134.6 7,100 -14.1 55,400 17.6
汞 181 30.2 200 -9.9 1,231 -5.7
--矿产品金属含量
铜 92,000 11.4 96,700 -4.9 947,900 9.6
氧化铝 2,369,600 43.1 2,417,400 -2.0 21,387,200 1.6
锌 353,900 26.4 338,900 4.4 2,773,700 -3.2
铅 180,300 53.4 183,400 -1.7 1,415,400 18.5
锡 5,700 14.0 5,900 -3.4 57,600 17.3
钨 12,594 27.0 9,545 31.9 99,316 5.8
锑 23,900 123.4 18,400 29.9 149,800 34.0
钼 22,280 26.1 19,607 13.6 192,919 13.7
--金属制品及合金
铜材 887,900 25.4 854,600 3.9 8,641,000 20.9
铝材 1,742,800 43.7 1,687,200 3.3 15,949,400 15.2
其中
铝型材 355,200 77.1 372,000 -4.5 3,472,800 29.8
铝板材 151,500 110.1 167,800 -9.7 1,160,800 19.1
铝带材 54,600 54.2 56,700 -3.7 510,800 0.6
铝箔材 68,500 73.0 65,000 5.4 729,100 27.9
铝合金 247,400 77.1 222,200 11.3 2,118,000 0.4
电力电缆(千米)2,002,400 6.9 1,882,100 6.4 19,210,400 11.9
注: #为路透根据统计局数据计算得出
-为数据无法提供或不具有可比性.
中国1-11月煤炭、铁矿石和钢材产量
以下是中国国家统计局周五公布的11月以及1-11月的煤炭、铁矿石和钢材产量一览表(单位均为百万吨):
11月 同比% 上月 环比% 1-11月 同比%
原煤 288.941 26.3 273.068 5.8 2,705.476 12.6
洗煤 72.377 66.3 68.779 5.2 692.032 15.1
焦炭 31.312 59.6 31.532 -0.7 314.440 8.2
铁矿石原矿 86.781 16.9 83.876 3.5 790.538 6.1
粗钢 47.262 37.4 51.747 -8.7 518.177 12.1
钢材 62.952 46.4 62.449 0.8 628.331 17.4
其中:
钢筋 11.134 32.2 11.585 -3.9 113.296 30.6
热轧薄板 0.553 61.5 0.524 5.6 5.062 75.0
冷轧薄板 1.673 75.7 1.478 13.1 14.887 19.2
铁道用钢材 0.387 -17.5 0.450 -13.9 5.475 29.6
轻轨 0.057 -17.6 0.071 -20.8 0.844 6.3
重轨 0.297 -19.6 0.341 -13.0 4.112 44.9
大型型钢 0.866 99.7 0.900 -3.8 8.545 2.4
中小型型钢 3.680 64.0 3.544 3.8 37.652 36.6
棒材 5.060 74.8 4.861 4.1 50.055 14.1
钢筋 11.134 32.2 11.585 -3.9 113.296 30.6
线材(盘条) 8.409 46.3 8.574 -1.9 86.766 20.4
特厚板 0.436 23.2 0.359 21.2 4.239 4.6
厚钢板 1.644 16.5 1.637 0.4 16.989 -5.0
中板 3.184 34.7 3.096 2.9 31.805 -4.4
热轧薄板 0.553 61.5 0.524 5.6 5.062 75.0
冷轧薄板 1.673 75.7 1.478 13.1 14.887 19.2
中厚宽钢带 7.611 69.1 7.804 -2.5 75.671 9.5
热轧薄宽钢带 2.832 97.7 2.836 -0.2 27.239 18.1
冷轧薄宽钢带 1.997 69.9 1.989 0.4 19.530 11.2
热轧窄钢带 3.960 22.3 3.749 5.6 40.747 26.4
冷轧窄钢带 0.733 81.2 0.595 23.3 6.005 17.1
镀层板(带) 1.906 54.4 1.821 4.6 18.008 11.0
涂层板(带) 0.588 77.4 0.497 18.4 4.468 6.6
电工钢板(带) 0.431 49.1 0.459 -6.1 4.042 2.7
无缝钢管 1.963 10.7 1.944 1.0 19.454 2.2
焊接钢管 2.865 24.4 2.875 -0.3 28.087 21.1
其它钢材 1.042 54.8 0.874 19.2 10.309 28.5
再加工生产的钢材2.192 43.2 2.035 7.7 20.762 11.2
铁合金 2.251 98.5 2.255 -0.2 19.813 15.8
硅铁(折合含硅75%) 0.547 163.2 0.496 10.3 4.356 9.1
锰硅合金 0.793 96.6 0.718 10.6 7.103 28.3
不锈钢日用制品0.169 -4.1 0.183 -7.5 1.739 1.9
经济数据
〔表格〕美国11月零售销售较前月增长1.3%,好于预期
美国商务部周五公布,美国11月零售销售较前月增长1.3%,10月修正后为增长1.1%,前值为增长1.4%.路透预估11月零售销售较前月为增长0.7%.
以下为详细数据(经过季节调整;变动百分比):
11月 10月 初值 9月 8月 09年11月/08年11月
零售销售 1.3 1.1 1.4 -2.0 2.4 1.9
扣除汽车 1.2 0.0 0.2 0.7 0.8 1.3
〔表格〕美国11月进口物价增长1.7%,出口物价增长0.8%
美国劳工部周五公布,11月进口物价增长1.7%,出口物价增长0.8%,路透预估分别为增长1.0%和增长0.4%.
11月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):
11月 10月 (前值) 09年/08年11月
进口物价 1.7 0.8 0.7 3.7
出口物价 0.8 0.2 0.3 0.6
〔表格〕美国10月企业库存较上月增长0.2%,预估为减少0.2%
美国商务部周五公布,美国10月企业库存较前月增长0.2%,为去年8月以来首次增加,预估为下降0.2%.9月修正后为下滑0.5%,前值为减少0.4%.
10月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 10月 9月 (前值) 09年/08年10月
库存 0.2 -0.5 -0.4 -12.6
销售 1.1 0.2 -0.3 -8.2
(以10亿美元计) 10月 9月 (前值) 08年10月
库存 1,305.4 1,302.4 1,303.4 1,494.3
销售 1,004.0 993.0 988.0 1,093.4
库存/销售比 1.30 1.31 1.32 1.37
〔表格〕路透/密西根大学12月消费者信心指数初值为73.4,高于预期的68.5
周五公布的数据显示,路透/美国密西根大学12月消费者信心指数初值为73.4,预估为68.5,11月终值为67.4.
以下为详细数据:
12月初值 11月 10月 9月 8月
信心指数 73.4 67.4 70.6 73.5 65.7
现况指数 79.1 68.8 73.7 73.4 66.6
预期指数 69.7 66.5 68.6 73.5 65.0
一年通胀预期 2.1 2.7 2.9 2.2 2.8
五年通胀预期 2.6 3.0 2.9 2.8 2.8
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
|||||
10471.5 |
65.7 |
2190.31 |
-0.55 |
5261.57 |
17.20 |
5756.29 |
47.27 |
3803.72 |
5.34 |
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
|||||
0.9120 |
0.0013 |
1.6262 |
0.0024 |
1.4613 |
-0.0004 |
89.060 |
-0.100 |
6.8276 |
0.0007 |
CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
|||||
269.13 |
-0.39 |
76.58 |
0.57 |
1,119.90 |
-6.30 |
69.74 |
-0.8 |
3579 |
-92 |
美股盘后─零售销售超预期 消费者信心改善 道琼收在今年新高
虽然美元强劲及科技类股走弱限制了涨幅,但美国零售销售超过预期、消费者信心改善推动了蓝筹股,使周五(11日)道琼收在 2009 年新高。
道琼工业指数上扬 65.67 点或 0.6% 至10471.50点。
Nasdaq 指数下滑 0.55 点或0.03% 至 2190.31 点。
S&P 500指数上扬 4.06 点或 0.37% 至1106.41 点。
消费性类股如可口可乐、麦当劳、迪士尼皆上扬。此外奇异电子、
分析师表示,虽然周五零售销售数据提振美股,但是下周出炉的其他数据结果可能就不怎么亮眼,而年关将近,投资人也对其资产配置采取静观其变的态度。
经济数据:美国商务部 11 日表示,美国 11 月零售销售月升 1.3%,市场预期中值为月升 0.6%。
路透/密西根大学指数显示,消费者信心于 12 月初上扬。消费者信心指数于 12 月初升至 73.4, 11月的数据则为 67.4,涨幅超出预期。华尔街分析师的预期为上扬至 69.0。
上述二数据的改善,让投资人对于明年上半年的忧虑降低,也推动了美股的走势。
走势关键类股:在道琼工业指数中,上扬的类股包括波音、可口可乐、麦当劳、United Technologies、美国铝业。
United Technologies 在预估其 2010 年获利能提升 10% 后,股价应声走高。美国铝业则因摩根大通看好的报告走高。
市场涨跌比为正向,不过交易量清淡。于纽约证交所中,上扬的类股与下滑类股的比例为3比2,交易量为6.8亿股。Nasdaq 指数中,交易量为 13.5 亿股,上升类股与下滑类股比例为5比4。
美元:美元兑欧元及日元俱上扬,延续其近来的升势。
大宗物资:2 月黄金下滑 6.30 美元收在每盎司 1119.90美元。 1月轻原油下滑 67 美分至每桶 69.87 美元。
美国国债:美国国债价格下滑,使得 10 年债券期殖利率来到 3.53%。国库券价格与殖利率走势呈反向。
欧股盘后─中美经济数据乐观 主权债信疑虑再起 小涨0.5%
周五欧股连续第 2 日收高,使得本周总结跌幅缩小。主要因中国工业生产、美国零售销售及消费者信心成长幅度优于预期,有助指数向上推升。
周五金属价格上涨,连带全球矿业龙头必和必拓 (BHPBilliton Ltd.﹔BLT-UK) 及全球第4大炼铜企业 Xstrata Plc (XTA-UK) 股价应声劲扬。荷兰最大金融服务集团 ING (ING Group NV;INGA-NL) 宣布将偿还政府 56 亿欧元 (83 亿美元) 纾困贷款,股价闻讯走高。券商 CA Cheuvreux 调高全球第 2 大人力派遣公司 Randstad Holding NV (RAND-NL) 股票评等,该股应声上涨。
周五泛欧道琼 Stoxx 600 指数收盘上涨 0.5%,收 245.13 点,使得本周总结跌幅缩小至 1.5%。今日 18 个西欧国家股指中,多达 14 个收高;其中德国 DAX 指数上涨 0.8%,英国富时 100 指数小涨 0.3%。希腊 ASE 指数则回挫 2.4%。
本周前 3 个交易日,泛欧指数受到希腊债信评等及西班牙信评展望遭调降打击,连番下挫。不过瑞士 JuliusBaer & Co 银行研究及策略部主任 Christian Gattiker 则认为,股指自今年 3 月底点反弹的趋势,将持续至明年;西班牙、希腊及杜拜的债信问题,只是「解决这波金融危机过程中又一个步骤」。
泛欧指数自今年 3 月 9 日创下的底点至今,已累积反弹 55%,使得成分企业市值达获利的 55 倍,接近 2003 年的高水准。在各国央行降息至空前低点,以及全球政府祭出总额 12 兆美元的刺激经济措施加持下,指数可望写下 10 年来单年最大涨幅纪录。欧盟领袖周五并表示,刺激措施应该持续推动,直到「复苏完全稳固」。
尽管如此,今日标准银行 (Standard Bank Plc) 10 国集团 (Group of 10) 外汇分析部主任 Steve Barrow 指出,像希腊及爱尔兰这样的国家,处于「无法容忍」的经济情况,恐无法走出目前的财务危机;其利率下滑、汇率续贬及政府大举金援的程度,皆已超越限度,恐需接受援助,甚至在明年底前被迫退出欧元区。
周五希腊最大银行希腊国家银行 (National Bank of Greece SA;ETE-GR) 股价闻讯重挫 6.1%,使该股本周总结跌幅高达 20%;该国第 2 大银行 EFG Eurobank (EUROB-GR) 股价亦下挫 5.5%。
今日利多消息,包括中国统计局公布,11 月工业生产较去年同月大增 19.2%,超越分析师预估的成长 18.2%。美国商务部亦公布,11 月零售销售额继前月增加 1.1% 后,再上升 1.3%,优于分析师预估的成长 0.6%。
路透社/密西根大学 (Reuters/University of Michigan) 则公布,12 月消费者信心指数初值升至 73.4,不仅为 3 个月来首度上扬,且高于今年 1-9 月的平均值 65。主要由于企业裁员速度减缓。
知名评级机构穆迪 (Moody’s Investors Service) 周五表示,美国及英国皆还有高度的金融及偿债能力,虽然在某些情况下,其债务升高及利息成本增加的程度,可能会使其 AAA 级评等遭到威胁,但这短期内不会发生。
周五伦敦金属交易市场中,铜价创 7 个交易日以来首度上扬,引领今日金属类股涨势。必和必拓股价收盘上扬 1.4%,Xstrata 收高 1.5%。ING 宣布偿还政府 56 亿欧元金援,包括资产担保费用及利息,股价收涨 1.6%。
纽约汇市─美经济数据乐观 美元指数升至1个月新高 日元贬1.3%
周五美元兑美国主要贸易伙伴货币升值至 1 个月新高,因美国 11 月零售销售额及 12 月消费者信心双双上升,刺激市场揣测联准会 (Fed) 将于明年升息。
由于全球经济反弹证据激励高收益资产需求,日元兑所有 16 个最主要对手货币全数下贬。股市选择权市场中,交易员加码下注美元将持续升值至明年 3 月。
纽约时间周五下午 3:19,美元兑欧元升值 0.8% 至 1.4613 美元,盘中一度触及 1.4586 美元,达 10 月 5日以来最高点;本周总结涨幅扩大至 1.6%,创逾 1 个月来单周最大涨势。今日美元兑日元更升值 1.3% 至 89.35 日元。日元兑欧元则下贬 0.2% 至 130.57 日元。
周五美元指数上升 0.7% 至 76.574 点,盘中一度触及 76.726 点,达上个月 3 日以来最高点。本周总结涨幅也扩大至 0.9%。
受到经济复苏迹象激励投资人进行套利交易,美元指数今年以来累积下滑 5.8%;不过自本月 4 日美国政府公布,失业率意外跌回 10%,指数跌势出现反转,该日便劲扬 1.7%。
花旗 (Citigroup Inc.) 驻纽约货币分析师 Michael Hart 指出,投资市场融资主要货币,将由美元转至日元,对日元带来卖压。
蒙特娄银行 (Bank of Montreal) 驻芝加哥货币分析部主任 Andrew Busch 亦认为,美元兑欧元走强,改变了近期市场连番上演追求和规避风险的戏码;交易将转变成另一番景象。
美国商务部周五公布,11 月零售销售额成长 1.3%,涨幅优于预期,且为过去 4 个月中第 3 度增加。销售上升的情况遍及所有类别零售商,包括汽车、汽油、百货公司及五金卖场。
路透社/密西根大学 (Reuters/University of Michigan) 亦公布,12 月美国消费者信心指数初值由前月的
法国巴黎银行 (BNP Paribas SA) 货币分析师 Sebastien Galy 认为,经济数据加强美元走势的程度,将优于欧洲和日本的情况;该行预估美元本月底便会触底,并于 6 个月内劲扬至 1.42 美元兑 1 欧元。
根据美国芝加哥期货交易所 (CBOT) 周五交易数据显示,下注联准会将于明年 6 月升息至少
由于市场预测投资人将贷款日元购买其他国家高殖利率资产,周五墨西哥比索对日元劲扬 2.1% 至 6.94 日元,韩元兑日元亦升值 1.4% 至 13.03 兑 1 日元。
今日标准银行 (Standard Bank Plc) 10 国集团 (Group of 10) 外汇分析部主任 Steve Barrow 指出,像希腊及爱尔兰这样的国家,其利率下滑、汇率续贬及政府大举金援的程度,皆已超越限度,恐需接受援助,甚至在明年底前被迫退出欧元区。
由于市场担忧欧洲有更多国家债信评等遭调降,本周欧元兑美元累积下贬达 1.7%。
纽约债市—公债价格大多回落,因经济数据强劲
* 公债价格下滑,因11月零售销售强劲且消费者信心改善
* 数据令经济复苏前景改善
* 收益率曲线小幅趋平
* 10年期和30年期公债收益率分别超过3.50%和4.50%
美国政府公债价格周五下滑,之前三日财政部公债标售结果欠佳,且今日发布的经济数据令投资人对经济持续复苏的信心为之一振.
公债收益率(殖利率)突破重大技术阻力位,引发进一步抛盘.
经济数据显示11月零售销售、12月消费者信心指数初值以及10月企业库存都预示经济成长前景改善.
"较预期为佳的零售销售和消费者信心数据就是许多人所指的转折点."RBC Capital Markets利率策略师Christian Cooper表示.
消息称众议院计划投票将公债规模上线上调1.8万亿美元后,收益率进一步走强.
分析师还指,本周三年期、10年期和30年期公债标售结果欠佳也是今日公债下滑的因素.
美国商务部周五公布,美国11月零售销售较前月增长1.3%,为8月来最大升幅,10月修正后为增长1.1%,前值为增长1.4%.路透预估11月零售销售较前月为增长0.7%.
路透/美国密西根大学12月消费者信心指数初值为73.4,预估为68.5,11月终值为67.4.
美国商务部还公布,美国10月企业库存较前月增长0.2%,为去年8月以来首次增加,预估为下降0.2%.9月修正后为下滑0.5%,前值为减少0.4%.
"数据利好消息接踵而来,从上周的11月就业报告开始,今天的零售销售、消费者信心和企业库存等,给我们的感觉就是随着年底临近,经济复苏的持续性正在增强."JVB Financial Group首席分析师William Sullivan称.
经济愈发强劲的信号转而令投资人三思公债的相对风险.
"许多来自全球的信息显示对公债的需求愈发不确定."Decision Economics高级分析师Pierre Ellis表示.
这令收益率曲线有所趋平,周四在30年期公债标售结果疲弱后,长债价格下滑,收益率曲线趋陡.
周四,两年期公债US2YT=RR和30年期长债US30YT=RR的收益率差扩阔至374个基点,为两年来最宽.
周五,该曲线有所趋平,收益率差收窄至371个基点.
10年期公债US10YT=RR跌10/32,收益率由周四尾盘的3.50%升至3.54%.
两年期公债跌2/32,收益率由0.775%升至0.82%.30年期长债升10/32,收益率由4.51%降至4.49%.
能源盘后─经济数据佳 美元走强 油价正式跌破70美元
周五原油价格连续第 8 日收低,正式跌破 70 美元关卡,并写下逾 6 年来连续最长跌势。美国11 月零售销售额及消费者信心双双优于预期,刺激美元走强,对以美元交易的大宗商品价格带来卖压。
周五纽约期货交易市场 1 月交货原油价格下跌 67 美分或 0.9%,收每桶 69.87 美元。连续 8 个交易日走跌,创 2003 年 10 月以来连续最长跌势。本周油价总结下滑达 7.4%,创 11 周以来单周最大跌幅。
不过周五油价稍早一度走高,受到国际能源署 (IEA) 调高明年全球石油需求预估,以及中国 11 月工业生产增幅创今年来最高等因素激励。
美国商务部周五公布,11 月零售销售额成长 1.3%,涨幅优于预期,且为过去 4 个月中第 3 度增加。销售上升的情况遍及所有类别零售商,包括汽车、汽油、百货公司及五金卖场。
路透社/密西根大学 (Reuters/University of Michigan) 亦公布,12 月美国消费者信心指数初值由前月的
周五美元应声一反先前跌势,对大部分主要对手货币强劲走强,美元指数上涨 0.7%。近几周美元与商品价格有强烈的反向连动关系。
期货交易及市场研究公司 PFG BEST Research 副总裁Phil Flynn 指出,零售销售额及强势美元,是拉低油价的主要原因:「原油供应仍然充裕」。
本月至今油价已下挫逾 9%,目前交易徘徊在接近 2 个月来最低水准。MF Global 分析师 Mike Fitzpatrick表示,油价持续下跌至每桶 70 美元水准,便代表推涨动力实际上已失去:「价格反弹需要靠基本面因素驱动」。
IEA 周五将明年全球石油需求预估调升每日 13 万桶,达平均每日 8630 万桶;这将较今年水准高出 1.7%,或每日 150 万桶。IEA 表示,成长持续由非经济合作与发展组织 (OECD) 会员国驱动,特别是在亚洲及中东的国家。
周五其他能源产品价格,1 月交货汽油价格续跌 1.2%,收每加仑 1.8351 美元;1 月交货燃油价格收盘略涨至每加仑 1.9085 美元。1 月交货天然气期货价格自昨日大涨逾 8% 回跌 2.5%,收每百万英热 (Btu) 5.163 美元。
贵金属行情简报
贵金属盘后─经济数据好转 黄金周线连二绿 12月黄金下挫6.30美元
黄金期货周五(11日)收盘降至近一个月低点,周线连续两周收绿。本交易日黄金下滑的原因,在于上扬的零售销售以及消费者信心使美元走升,降低了黄金的吸引力。
12 月黄金下滑 6.30 美元或 0.6% 收 1119.40 美元,为
交易最热络的2月期金,则下滑 0.6% 至每盎司 1119.90美元。
分析师表示,黄金必须在 1125-1130 美元的区间稳住几天,使得基金及交易员重获买进动能。
不过瑞信表示分析师表示,黄金价格可能还有一波年底的涨势,主要是因为季节因素以及仍低的美国债殖利率。
美国商务部11日表示,美国11月零售销售月升1.3%,市场预期中值为月升0.6%。
路透/密西根大学消费者信心指数于 12 月初升至 73.4,11月的数据则为67.4,涨幅超出预期。华尔街分析师的预期为上扬至 69.0。
上述向好的经济数据降低了黄金的避险需求,成为周五黄金价格走低的主因。
其他金属方面,3 月白银下滑 8.9 美分或 0.5% 至每盎司 17.084 美元。1 月白金下滑 1.80 美元或 0.1% 至 1422.70 美元。3 月钯金下滑 2.95 美元或 0.8% 至每盎司 362.15 美元。